Сравнение SPYI.DE с SQLV
SPYI.DE (SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF) and SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) are both exchange-traded funds - SPYI.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI), while SQLV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Franklin Templeton. SPYI.DE is passively managed, while SQLV is actively managed. Over the past 5 years, SPYI.DE returned 11.23%/yr vs 9.41%/yr for SQLV. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SPYI.DE charges 0.17%/yr vs 0.60%/yr for SQLV.
Доходность
Сравнение доходности SPYI.DE и SQLV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYI.DE торгуется в EUR, в то время как SQLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SQLV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYI.DE показывает доходность 13.13%, что значительно ниже, чем у SQLV с доходностью 26.94%.
SPYI.DE
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 13.13%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 11.59%
SQLV
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 8.11%
- 6 месяцев
- 19.81%
- С начала года
- 26.94%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYI.DE и SQLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYI.DE SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 13.13% | 9.07% | 22.98% | 17.54% | -12.93% | 27.77% | 5.37% | 29.81% | -6.73% | 4.94% |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 26.94% | -9.67% | 11.67% | 17.58% | -7.46% | 47.40% | -1.70% | 20.06% | -6.35% | 3.40% |
Correlation
The correlation between SPYI.DE and SQLV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYI.DE vs. SQLV — Ранг доходности на риск
SPYI.DE
SQLV
Сравнение SPYI.DE c SQLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYI.DE | SQLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 4.70 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | 15.14 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYI.DE и SQLV
Максимальная просадка SPYI.DE за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки SQLV в -45.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI.DE и SQLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYI.DE | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -45.37% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -7.14% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.64% | -31.67% | +10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -31.67% | +10.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.90% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -9.00% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.22% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI.DE и SQLV
Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) составляет 3.13%, в то время как у Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что SPYI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYI.DE | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 4.51% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 11.88% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 17.33% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 20.71% | -6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 23.33% | -7.41% |
Сравнение комиссий SPYI.DE и SQLV
SPYI.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SQLV в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI.DE и SQLV
SPYI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYI.DE SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 0.95% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
SPYI.DE and SQLV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYI.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYI.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.60% for SQLV.
SPYI.DE is categorized as Global Equities, while SQLV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.17% for SPYI.DE and 0.60% for SQLV.
Подберите оптимальное распределение для SPYI.DE и SQLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор