Сравнение SPYI.DE с SQLV
SPYI.DE (SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF) and SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) are both exchange-traded funds - SPYI.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI), while SQLV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Franklin Templeton. SPYI.DE is passively managed, while SQLV is actively managed. Over the past 5 years, SPYI.DE returned 12.01%/yr vs 7.19%/yr for SQLV. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SPYI.DE charges 0.17%/yr vs 0.60%/yr for SQLV.
Доходность
Сравнение доходности SPYI.DE и SQLV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYI.DE торгуется в EUR, в то время как SQLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SQLV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYI.DE показывает доходность 13.27%, что значительно ниже, чем у SQLV с доходностью 15.10%.
SPYI.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 12.12%
SQLV
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 15.10%
- 6 месяцев
- 14.45%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYI.DE и SQLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYI.DE SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 13.27% | 9.10% | 22.92% | 17.54% | -12.90% | 27.74% | 5.39% | 29.64% | -6.71% | 4.61% |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 15.10% | -9.67% | 11.67% | 17.58% | -7.46% | 47.40% | -1.70% | 20.06% | -6.35% | 3.09% |
Correlation
The correlation between SPYI.DE and SQLV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2017 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYI.DE vs. SQLV — Ранг доходности на риск
SPYI.DE
SQLV
Сравнение SPYI.DE c SQLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYI.DE | SQLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.26 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 3.59 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.43 | 10.84 | +6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYI.DE | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 1.46 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.35 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.38 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок SPYI.DE и SQLV
Максимальная просадка SPYI.DE за все время составила -34.60%, что меньше максимальной просадки SQLV в -45.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI.DE и SQLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYI.DE | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.60% | -45.37% | +10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -7.14% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.66% | -31.67% | +10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | -31.67% | +10.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.77% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -9.11% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.36% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI.DE и SQLV
Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) составляет 3.11%, в то время как у Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что SPYI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYI.DE | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 4.05% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 11.46% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 17.54% | -6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 20.81% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 23.42% | -8.24% |
Сравнение комиссий SPYI.DE и SQLV
SPYI.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SQLV в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI.DE и SQLV
SPYI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYI.DE SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 1.01% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
SPYI.DE and SQLV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYI.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYI.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.60% for SQLV.
SPYI.DE is categorized as Global Equities, while SQLV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.17% for SPYI.DE and 0.60% for SQLV.
Подберите оптимальное распределение для SPYI.DE и SQLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор