Сравнение SPYI.DE с DTCR
SPYI.DE (SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SPYI.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI), while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYI.DE returned 11.88%/yr vs 15.69%/yr for DTCR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SPYI.DE charges 0.17%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности SPYI.DE и DTCR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYI.DE торгуется в EUR, в то время как DTCR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTCR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYI.DE показывает доходность 13.83%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 53.27%.
SPYI.DE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 12.40%
DTCR
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 53.27%
- 6 месяцев
- 57.48%
- 1 год
- 79.65%
- 3 года*
- 31.78%
- 5 лет*
- 15.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYI.DE и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYI.DE SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 13.83% | 9.07% | 22.98% | 17.54% | -12.93% | 27.77% | 12.67% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 53.27% | 13.68% | 22.51% | 15.36% | -26.60% | 29.35% | 1.86% |
Correlation
The correlation between SPYI.DE and DTCR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.44 |
The correlation between SPYI.DE and DTCR has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYI.DE vs. DTCR — Ранг доходности на риск
SPYI.DE
DTCR
Сравнение SPYI.DE c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYI.DE | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.57 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | 6.74 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.94 | 21.03 | -3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYI.DE и DTCR
Максимальная просадка SPYI.DE за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки DTCR в -29.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI.DE и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYI.DE | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -29.62% | -11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -11.89% | +5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.64% | -28.07% | +6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -29.62% | +7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -1.41% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -10.64% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 3.80% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI.DE и DTCR
Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) составляет 3.45%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что SPYI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYI.DE | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 8.63% | -5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 17.24% | -8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 22.19% | -10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 20.88% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 21.02% | -5.06% |
Сравнение комиссий SPYI.DE и DTCR
SPYI.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI.DE и DTCR
SPYI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.73% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
SPYI.DE SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYI.DE and DTCR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYI.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYI.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.
SPYI.DE is categorized as Global Equities, while DTCR is REIT. SPYI.DE tracks MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI), while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.17% for SPYI.DE and 0.50% for DTCR.
Подберите оптимальное распределение для SPYI.DE и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор