Сравнение SPYH с XQQI
SPYH (NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF) and XQQI (NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SPYH is a Equity Hedged fund actively managed by NEOS, while XQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by NEOS. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SPYH charges 0.68%/yr vs 0.98%/yr for XQQI.
Доходность
Сравнение доходности SPYH и XQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPYH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XQQI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYH и XQQI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 1.82% |
XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 11.29% |
Correlation
The correlation between SPYH and XQQI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYH vs. XQQI — Ранг доходности на риск
SPYH
XQQI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPYH c XQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF (XQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYH | XQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYH и XQQI
Максимальная просадка SPYH за все время составила -7.22%, что меньше максимальной просадки XQQI в -13.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH и XQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYH | XQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.22% | -13.55% | +6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -4.57% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -2.99% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYH и XQQI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYH | XQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 26.32% | -18.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 26.32% | -13.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 26.32% | -13.92% |
Сравнение комиссий SPYH и XQQI
SPYH берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии XQQI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYH и XQQI
Дивидендная доходность SPYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что меньше доходности XQQI в 8.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 7.80% | 5.54% |
XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 8.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SPYH and XQQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPYH is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYH is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.98% for XQQI.
XQQI has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 7.80% for SPYH.
SPYH is categorized as Equity Hedged, while XQQI is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.68% for SPYH and 0.98% for XQQI.
Подберите оптимальное распределение для SPYH и XQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор