Сравнение SPYH с XQQI
SPYH (NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF) and XQQI (NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SPYH is a Equity Hedged fund actively managed by NEOS, while XQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by NEOS. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SPYH charges 0.68%/yr vs 0.98%/yr for XQQI.
Доходность
Сравнение доходности SPYH и XQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPYH
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XQQI
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYH и XQQI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 4.81% |
XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 17.69% |
Correlation
The correlation between SPYH and XQQI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYH vs. XQQI — Ранг доходности на риск
SPYH
XQQI
Сравнение SPYH c XQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF (XQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYH | XQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYH | XQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.95 | 2.86 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок SPYH и XQQI
Максимальная просадка SPYH за все время составила -6.39%, что меньше максимальной просадки XQQI в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH и XQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYH | XQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.39% | -12.53% | +6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.96% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -2.04% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYH и XQQI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYH | XQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.80% | 22.21% | -14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.34% | 22.21% | -9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.34% | 22.21% | -9.87% |
Сравнение комиссий SPYH и XQQI
SPYH берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии XQQI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYH и XQQI
Дивидендная доходность SPYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что меньше доходности XQQI в 7.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 7.52% | 5.54% |
XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 7.91% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SPYH and XQQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPYH is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYH is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.98% for XQQI.
XQQI has the higher dividend yield at 7.91%, compared with 7.52% for SPYH.
SPYH is categorized as Equity Hedged, while XQQI is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.68% for SPYH and 0.98% for XQQI.
Подберите оптимальное распределение для SPYH и XQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор