PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYH.DE с DXSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYH.DE с DXSE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYH.DE (SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF) and DXSE.DE (Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Health & Biotech Equities funds - SPYH.DE tracks the MSCI Europe Health Care 20/35 Capped while DXSE.DE tracks the MSCI Europe Health Care ESG Screened 20-35. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYH.DE returned 6.16%/yr vs 6.10%/yr for DXSE.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SPYH.DE charges 0.18%/yr vs 0.17%/yr for DXSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYH.DE и DXSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) и Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYH.DE показывает доходность -1.97%, а DXSE.DE немного выше – -1.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYH.DE имеют среднегодовую доходность 6.16%, а акции DXSE.DE немного отстают с 6.10%.

SPYH.DE

1 день
3.34%
1 месяц
0.41%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
-0.47%
1 год
6.02%
3 года*
2.85%
5 лет*
5.81%
10 лет*
6.16%

DXSE.DE

1 день
2.90%
1 месяц
0.52%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
-0.32%
1 год
5.13%
3 года*
2.51%
5 лет*
5.38%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYH.DE и DXSE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYH.DE
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF		-1.97%7.82%3.98%7.88%-4.55%25.71%-2.51%33.07%-1.21%2.94%
DXSE.DE
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C		-1.95%4.97%4.52%9.56%-5.75%25.75%-1.94%32.90%-1.01%4.42%

Correlation

The correlation between SPYH.DE and DXSE.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.97

The correlation between SPYH.DE and DXSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SPYH.DE:
SPYH.DE с SPYISPYH.DE с SPYSPYH.DE с EXV4.DESPYH.DE с XNAS.DESPYH.DE с ^STOXXSPYH.DE с MSTRSPYH.DE с VOO
Часто сравнивают с DXSE.DE:
DXSE.DE с QDVG.DEDXSE.DE с PPHDXSE.DE с SXR8.DEDXSE.DE с 2B70.DEDXSE.DE с DDOC.DEDXSE.DE с ETLI.DEDXSE.DE с WELG.DE

Доходность на риск

SPYH.DE vs. DXSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYH.DE
Ранг доходности на риск SPYH.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYH.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYH.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYH.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYH.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYH.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DXSE.DE
Ранг доходности на риск DXSE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSE.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSE.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSE.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSE.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYH.DE c DXSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) и Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYH.DEDXSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.27

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
0.53

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.06

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

0.38

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

0.82

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYH.DE vs. DXSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYH.DE на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа DXSE.DE равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYH.DE и DXSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYH.DEDXSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.27

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.32

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.38

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.45

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SPYH.DE и DXSE.DE

Максимальная просадка SPYH.DE за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки DXSE.DE в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH.DE и DXSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYH.DEDXSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-34.30%

+7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-12.67%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-28.10%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-28.10%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.62%

-28.10%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-13.88%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-8.34%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

5.81%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYH.DE и DXSE.DE

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) и Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE) имеют волатильность 6.01% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYH.DEDXSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

5.82%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

11.95%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

17.63%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

16.48%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

16.04%

-0.22%

Сравнение комиссий SPYH.DE и DXSE.DE

SPYH.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DXSE.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYH.DE и DXSE.DE

Ни SPYH.DE, ни DXSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPYH.DE and DXSE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DXSE.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXSE.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for SPYH.DE.

SPYH.DE tracks MSCI Europe Health Care 20/35 Capped, while DXSE.DE tracks MSCI Europe Health Care ESG Screened 20-35. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for SPYH.DE and 0.17% for DXSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYH.DE и DXSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор