Сравнение DXSE.DE с PPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH).
DXSE.DE и PPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXSE.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Health Care ESG Screened 20-35. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXSE.DE или PPH.
Основные характеристики
| DXSE.DE | PPH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.03% | 13.38% |
| Дох-ть за 1 год | 13.97% | 21.87% |
| Дох-ть за 3 года | 5.05% | 8.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.10% | 10.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.58% | 5.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.59 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 1.95 |
| Коэф-т Мартина | 4.17 | 7.07 |
| Индекс Язвы | 3.51% | 2.74% |
| Дневная вол-ть | 13.22% | 10.67% |
| Макс. просадка | -34.30% | -46.49% |
| Текущая просадка | -11.92% | -8.13% |
Корреляция
Корреляция между DXSE.DE и PPH составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DXSE.DE и PPH
С начала года, DXSE.DE показывает доходность 10.03%, что значительно ниже, чем у PPH с доходностью 13.38%. За последние 10 лет акции DXSE.DE превзошли акции PPH по среднегодовой доходности: 7.58% против 5.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXSE.DE и PPH
DXSE.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PPH в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXSE.DE c PPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSE.DE и PPH
DXSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSE.DE Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 1.76% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% | 1.71% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок DXSE.DE и PPH
Максимальная просадка DXSE.DE за все время составила -34.30%, что меньше максимальной просадки PPH в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSE.DE и PPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXSE.DE и PPH
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что DXSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.