PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с CPSU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYG с CPSU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) and CPSU (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June) are both exchange-traded funds - SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while CPSU is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. SPYG is passively managed, while CPSU is actively managed. Over the past year, SPYG returned 33.95% vs 6.43% for CPSU. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYG charges 0.04%/yr vs 0.69%/yr for CPSU.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и CPSU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June (CPSU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у CPSU с доходностью 2.29%.

SPYG

1 день
-0.98%
1 месяц
7.38%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.57%
1 год
33.95%
3 года*
28.16%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.20%

CPSU

1 день
-0.05%
1 месяц
0.45%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.84%
1 год
6.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYG и CPSU

2026 (YTD)2025
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.75%18.56%
CPSU
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June		2.29%4.15%

Correlation

The correlation between SPYG and CPSU is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г.

0.74

The correlation between SPYG and CPSU has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM
Часто сравнивают с CPSU:
CPSU с PMAPCPSU с APXMCPSU с PMMYCPSU с RSPCPSU с CPSPCPSU с CAIQCPSU с CANQ

Доходность на риск

SPYG vs. CPSU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CPSU
Ранг доходности на риск CPSU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSU: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSU: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSU: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c CPSU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June (CPSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGCPSUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.76

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
6.32

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.97

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

6.29

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

42.62

-32.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYG vs. CPSU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа CPSU равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и CPSU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGCPSUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.76

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

3.81

-3.45

Просадки

Сравнение просадок SPYG и CPSU

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки CPSU в -1.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и CPSU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGCPSUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-1.03%

-66.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-1.03%

-12.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.15%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.33%

-0.07%

-24.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

0.15%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и CPSU

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June (CPSU) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGCPSUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

0.29%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

1.39%

+11.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

1.72%

+14.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

1.72%

+19.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

1.72%

+18.92%

Сравнение комиссий SPYG и CPSU

SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CPSU в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и CPSU

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как CPSU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPSU
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

SPYG and CPSU have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (4.35%) compared to CPSU (0.29%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs CPSU's -1.03%.

On 1-year performance, SPYG leads with 33.95% vs 6.43% for CPSU. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, CPSU has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYG has performed better with a 33.95% return vs 6.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.69% for CPSU.

SPYG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for CPSU.

SPYG is categorized as S&P 500, while CPSU is Defined Outcome. They also come from different issuers: State Street and Calamos. Their fees differ too: 0.04% for SPYG and 0.69% for CPSU.

CPSU currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYG и CPSU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор