PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG.DE с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYG.DE с SPYG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYG.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SPYG.DE и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYG.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P UK High Yield Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYG.DE и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYG.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYG.DE и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG.DE
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		-0.20%12.61%14.64%8.08%-13.77%20.96%-20.77%41.80%-15.19%-0.54%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-5.17%7.60%44.97%26.13%-25.04%41.89%22.46%33.80%4.57%11.60%
Разные валюты инструментов

SPYG.DE торгуется в EUR, в то время как SPYG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYG.DE показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -5.47%. За последние 10 лет акции SPYG.DE уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 3.44% против 15.76% соответственно.

SPYG.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
4.51%
1 год
10.92%
3 года*
10.88%
5 лет*
6.17%
10 лет*
3.44%

SPYG

1 день
0.00%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-5.47%
6 месяцев
-4.14%
1 год
14.41%
3 года*
19.72%
5 лет*
12.93%
10 лет*
15.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPYG.DE:
SPYG.DE с VOOSPYG.DE с BRK-BSPYG.DE с SPYDSPYG.DE с SPYSPYG.DE с SPYL.DESPYG.DE с VUGSPYG.DE с MGK
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий SPYG.DE и SPYG

SPYG.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

SPYG.DE
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

SPYG.DE vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG.DE
Ранг доходности на риск SPYG.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG.DE c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYG.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYG.DESPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.59

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.98

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.05

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

3.50

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYG.DE vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG.DE на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG.DE и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYG.DESPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.62

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.75

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.63

-0.37

Корреляция

Корреляция между SPYG.DE и SPYG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG.DE и SPYG

Дивидендная доходность SPYG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG.DE
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.65%3.68%3.39%3.66%4.67%3.53%3.12%3.92%7.36%3.83%4.39%4.04%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок SPYG.DE и SPYG

Максимальная просадка SPYG.DE за все время составила -44.67%, примерно равная максимальной просадке SPYG в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG.DE и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYG.DESPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.67%

-67.63%

+22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-13.76%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.83%

-32.67%

+10.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.67%

-32.67%

-12.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-9.00%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-24.48%

+12.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.59%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG.DE и SPYG

Текущая волатильность для SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYG.DE) составляет 4.77%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что SPYG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYG.DESPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

6.27%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

13.04%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

24.53%

-8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

20.87%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

21.01%

-3.08%