PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYE.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYE.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYE.DE (SPDR MSCI Europe UCITS ETF) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SPYE.DE tracks the MSCI Europe while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYE.DE returned 9.09%/yr vs 10.71%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPYE.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYE.DE показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции SPYE.DE уступали акциям CEMS.DE по среднегодовой доходности: 9.09% против 10.71% соответственно.

SPYE.DE

1 день
0.62%
1 месяц
1.21%
С начала года
7.68%
6 месяцев
10.03%
1 год
16.22%
3 года*
13.73%
5 лет*
9.86%
10 лет*
9.09%

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYE.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYE.DE
SPDR MSCI Europe UCITS ETF		7.68%20.32%8.24%15.50%-9.42%25.11%-3.25%27.31%-10.83%10.49%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%-8.86%23.48%-14.04%10.16%

Correlation

The correlation between SPYE.DE and CEMS.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г.

0.93

The correlation between SPYE.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYE.DE:
SPYE.DE с SPYSPYE.DE с SPYI.DESPYE.DE с SPEUSPYE.DE с EYLDSPYE.DE с LCUK.DESPYE.DE с MIVA.DESPYE.DE с H4ZA.DE
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

SPYE.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYE.DE
Ранг доходности на риск SPYE.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYE.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYE.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYE.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.37

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.26

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.29

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

12.37

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYE.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYE.DE на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYE.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYE.DECEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.37

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.94

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.49

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SPYE.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка SPYE.DE за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYE.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYE.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-40.20%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-9.99%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.65%

-17.57%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.53%

-19.55%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-40.20%

+4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.26%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-7.49%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.66%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYE.DE и CEMS.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) составляет 4.24%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что SPYE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYE.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.65%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

11.17%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

13.87%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

15.23%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

17.43%

-1.72%

Сравнение комиссий SPYE.DE и CEMS.DE

И SPYE.DE, и CEMS.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYE.DE и CEMS.DE

Ни SPYE.DE, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SPYE.DE and CEMS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYE.DE and CEMS.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

SPYE.DE tracks MSCI Europe, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: State Street and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYE.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор