PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYD с QDVX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYD с QDVX.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) and QDVX.DE (iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index, while QDVX.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYD returned 7.70%/yr vs 9.47%/yr for QDVX.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SPYD charges 0.07%/yr vs 0.28%/yr for QDVX.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и QDVX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPYD торгуется в USD, в то время как QDVX.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVX.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у QDVX.DE с доходностью 5.94%.

SPYD

1 день
-0.96%
1 месяц
5.26%
С начала года
13.63%
6 месяцев
12.94%
1 год
19.77%
3 года*
14.01%
5 лет*
7.70%
10 лет*
8.85%

QDVX.DE

1 день
0.37%
1 месяц
3.95%
С начала года
5.94%
6 месяцев
7.20%
1 год
11.99%
3 года*
13.88%
5 лет*
9.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYD и QDVX.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		13.63%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%9.70%
QDVX.DE
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		5.94%25.64%4.46%18.85%-4.73%9.47%-1.22%24.03%-10.89%7.10%

Correlation

The correlation between SPYD and QDVX.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD
Часто сравнивают с QDVX.DE:
QDVX.DE с IQQA.DEQDVX.DE с EXW1.DEQDVX.DE с IS3R.DEQDVX.DE с IS3S.DEQDVX.DE с IEFM.LQDVX.DE с SCHDQDVX.DE с WQDV.L

Доходность на риск

SPYD vs. QDVX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QDVX.DE
Ранг доходности на риск QDVX.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVX.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVX.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVX.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVX.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVX.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD c QDVX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYDQDVX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
0.91

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.33

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.14

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

3.72

+4.48

SPYD vs. QDVX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа QDVX.DE равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и QDVX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYD и QDVX.DE

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки QDVX.DE в -39.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и QDVX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYDQDVX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-39.78%

-6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-10.46%

+3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-12.80%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-25.89%

+3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.14%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-5.86%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.20%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и QDVX.DE

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 3.16%, в то время как у iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYDQDVX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.74%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

10.27%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

13.18%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

16.04%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

17.31%

+2.48%

Сравнение комиссий SPYD и QDVX.DE

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QDVX.DE в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и QDVX.DE

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности QDVX.DE в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVX.DE
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		3.13%3.02%3.11%3.58%4.25%4.50%3.25%4.45%5.20%0.74%0.00%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.09%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SPYD and QDVX.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for QDVX.DE.

SPYD is categorized as S&P 500, while QDVX.DE is Europe Equities. SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index, while QDVX.DE tracks MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.07% for SPYD and 0.28% for QDVX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYD и QDVX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор