PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYD с IBTU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYD с IBTU.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) and IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index, while IBTU.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYD returned 7.70%/yr vs 3.38%/yr for IBTU.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и IBTU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у IBTU.L с доходностью 1.35%.

SPYD

1 день
-0.96%
1 месяц
5.26%
С начала года
13.63%
6 месяцев
12.94%
1 год
19.77%
3 года*
14.01%
5 лет*
7.70%
10 лет*
8.85%

IBTU.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.93%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYD и IBTU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		13.63%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%8.90%
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		1.35%4.33%5.31%4.92%1.05%0.10%0.88%2.02%

Correlation

The correlation between SPYD and IBTU.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

-0.02

The correlation between SPYD and IBTU.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD
Часто сравнивают с IBTU.L:
IBTU.L с SGOVIBTU.L с USFR.LIBTU.L с SHVIBTU.L с OBILIBTU.L с CSCOIBTU.L с MINTIBTU.L с SHY

Доходность на риск

SPYD vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IBTU.L
Ранг доходности на риск IBTU.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTU.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYDIBTU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
3.41

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
7.10

-4.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

3.47

-2.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

19.33

-16.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

83.95

-75.75

SPYD vs. IBTU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа IBTU.L равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и IBTU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYD и IBTU.L

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки IBTU.L в -0.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и IBTU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYDIBTU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-0.72%

-45.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-0.20%

-6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-0.20%

-15.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-0.40%

-21.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

0.00%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-0.06%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

0.05%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и IBTU.L

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что SPYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYDIBTU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

0.35%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

0.82%

+6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

1.15%

+10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

1.01%

+15.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

0.95%

+18.84%

Сравнение комиссий SPYD и IBTU.L

И SPYD, и IBTU.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и IBTU.L

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что сопоставимо с доходностью IBTU.L в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		4.07%4.43%6.82%3.99%0.44%0.10%1.28%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.09%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SPYD and IBTU.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYD and IBTU.L have the same expense ratio: 0.07% per year.

SPYD is categorized as S&P 500, while IBTU.L is Government Bonds. SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index, while IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYD и IBTU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор