Сравнение IBTU.L с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
IBTU.L и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTU.L или SHY.
Основные характеристики
| IBTU.L | SHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.51% | 3.17% |
| Дох-ть за 1 год | 5.36% | 5.10% |
| Дох-ть за 3 года | 3.50% | 1.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.32% | 1.15% |
| Коэф-т Шарпа | 11.62 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 30.44 | 4.33 |
| Коэф-т Омега | 7.08 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 67.81 | 2.07 |
| Коэф-т Мартина | 461.79 | 14.45 |
| Индекс Язвы | 0.01% | 0.36% |
| Дневная вол-ть | 0.46% | 1.92% |
| Макс. просадка | -0.62% | -5.71% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.97% |
Корреляция
Корреляция между IBTU.L и SHY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBTU.L и SHY
С начала года, IBTU.L показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 3.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTU.L и SHY
IBTU.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTU.L c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTU.L и SHY
Дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности SHY в 3.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 6.87% | 3.99% | 0.44% | 0.10% | 1.28% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.87% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок IBTU.L и SHY
Максимальная просадка IBTU.L за все время составила -0.62%, что меньше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTU.L и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTU.L и SHY
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) составляет 0.19%, в то время как у iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) волатильность равна 0.36%. Это указывает на то, что IBTU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.