PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY5.L с SXLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY5.L с SXLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) and SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPY5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500, while SXLE.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY5.L returned 15.36%/yr vs 9.59%/yr for SXLE.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SPY5.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for SXLE.L.

Доходность

Сравнение доходности SPY5.L и SXLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY5.L показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у SXLE.L с доходностью 30.51%. За последние 10 лет акции SPY5.L превзошли акции SXLE.L по среднегодовой доходности: 15.36% против 9.59% соответственно.

SPY5.L

1 день
0.01%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.78%
1 год
27.50%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.36%

SXLE.L

1 день
-0.28%
1 месяц
3.32%
С начала года
30.51%
6 месяцев
28.30%
1 год
47.34%
3 года*
17.26%
5 лет*
20.21%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY5.L и SXLE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		10.31%17.43%25.36%26.64%-18.68%29.28%17.52%30.85%-5.09%22.58%
SXLE.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF		30.51%9.74%3.75%0.62%62.75%50.77%-31.89%9.19%-18.13%-1.18%

Correlation

The correlation between SPY5.L and SXLE.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2015 г.

0.45

The correlation between SPY5.L and SXLE.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPY5.L и SXLE.L

Секторы
SPY5.L
SXLE.L

Технологии

38.0%

-

Финансовые услуги

11.3%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.4%
100.0%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

SPY5.L
38.0%
SXLE.L

-

Финансовые услуги

SPY5.L
11.3%
SXLE.L

-

Коммуникационные услуги

SPY5.L
10.6%
SXLE.L

-

Потребительский циклический сектор

SPY5.L
9.8%
SXLE.L

-

Здравоохранение

SPY5.L
8.4%
SXLE.L

-

Промышленность

SPY5.L
7.6%
SXLE.L

-

Потребительский защитный сектор

SPY5.L
4.7%
SXLE.L

-

Энергетика

SPY5.L
3.4%
SXLE.L
100.0%

Коммунальные услуги

SPY5.L
2.6%
SXLE.L

-

Недвижимость

SPY5.L
1.8%
SXLE.L

-

Сырьевые материалы

SPY5.L
1.7%
SXLE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF

State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SPY5.L:
SPY5.L с SPYSPY5.L с CSPX.LSPY5.L с VUSA.DESPY5.L с VOOSPY5.L с CSP1.LSPY5.L с VUAA.LSPY5.L с SWRD.L
Часто сравнивают с SXLE.L:
SXLE.L с SWRD.LSXLE.L с GCLX.LSXLE.L с ESIE.LSXLE.L с IMID.LSXLE.L с SPX5.LSXLE.L с ACWI.LSXLE.L с ACWD.L

Доходность на риск

SPY5.L vs. SXLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY5.L
Ранг доходности на риск SPY5.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SXLE.L
Ранг доходности на риск SXLE.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLE.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLE.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLE.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY5.L c SXLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY5.LSXLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.12

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.64

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.17

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

9.94

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY5.L vs. SXLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY5.L на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXLE.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY5.L и SXLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY5.LSXLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.12

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.76

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.33

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.35

+0.60

Просадки

Сравнение просадок SPY5.L и SXLE.L

Максимальная просадка SPY5.L за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки SXLE.L в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.L и SXLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY5.LSXLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-66.60%

+32.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-14.55%

+6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-20.90%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-27.87%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

-66.60%

+32.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-7.44%

+6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-13.96%

+10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

4.65%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY5.L и SXLE.L

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) составляет 3.17%, в то время как у State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что SPY5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY5.LSXLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

8.15%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

18.52%

-10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

21.87%

-10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

26.65%

-10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

28.66%

-12.42%

Сравнение комиссий SPY5.L и SXLE.L

SPY5.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SXLE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY5.L и SXLE.L

Дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как SXLE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.97%1.06%1.19%1.40%0.99%1.28%1.71%2.20%2.29%1.64%1.73%
SXLE.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPY5.L and SXLE.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for SXLE.L.

SPY5.L is categorized as S&P 500, while SXLE.L is Energy Equities. SPY5.L tracks S&P 500, while SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Their fees differ too: 0.09% for SPY5.L and 0.15% for SXLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY5.L и SXLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор