PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY5.L с SPX5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY5.L с SPX5.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) and SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds from State Street - SPY5.L tracks the S&P 500 while SPX5.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY5.L returned 15.36%/yr vs 15.33%/yr for SPX5.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPY5.L и SPX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPY5.L торгуется в USD, в то время как SPX5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPX5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPY5.L показывает доходность 10.31%, а SPX5.L немного ниже – 10.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPY5.L имеют среднегодовую доходность 15.36%, а акции SPX5.L немного отстают с 15.33%.

SPY5.L

1 день
0.01%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.78%
1 год
27.50%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.36%

SPX5.L

1 день
0.11%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.27%
6 месяцев
10.66%
1 год
27.65%
3 года*
22.10%
5 лет*
13.72%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY5.L и SPX5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		10.31%17.43%25.36%26.64%-18.68%29.28%17.52%30.85%-5.09%22.58%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		10.27%17.59%25.34%26.07%-18.73%29.78%17.00%31.82%-5.70%22.25%

Correlation

The correlation between SPY5.L and SPX5.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2012 г.

0.89

The correlation between SPY5.L and SPX5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPY5.L и SPX5.L

Секторы
SPY5.L
SPX5.L

Технологии

38.0%
35.6%

Финансовые услуги

11.3%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.6%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

7.6%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.9%

Энергетика

3.4%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

SPY5.L
38.0%
SPX5.L
35.6%

Финансовые услуги

SPY5.L
11.3%
SPX5.L
11.8%

Коммуникационные услуги

SPY5.L
10.6%
SPX5.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

SPY5.L
9.8%
SPX5.L
10.1%

Здравоохранение

SPY5.L
8.4%
SPX5.L
8.5%

Промышленность

SPY5.L
7.6%
SPX5.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

SPY5.L
4.7%
SPX5.L
4.9%

Энергетика

SPY5.L
3.4%
SPX5.L
3.5%

Коммунальные услуги

SPY5.L
2.6%
SPX5.L
2.3%

Недвижимость

SPY5.L
1.8%
SPX5.L
1.9%

Сырьевые материалы

SPY5.L
1.7%
SPX5.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с SPY5.L:
SPY5.L с SPYSPY5.L с CSPX.LSPY5.L с VUSA.DESPY5.L с VOOSPY5.L с CSP1.LSPY5.L с VUAA.LSPY5.L с SWRD.L
Часто сравнивают с SPX5.L:
SPX5.L с SPYSPX5.L с SPXP.LSPX5.L с VUSA.DESPX5.L с VUSA.LSPX5.L с VOOSPX5.L с IUSA.LSPX5.L с EQQQ.L

Доходность на риск

SPY5.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY5.L
Ранг доходности на риск SPY5.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPX5.L
Ранг доходности на риск SPX5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX5.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX5.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX5.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX5.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX5.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY5.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY5.LSPX5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.51

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.62

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.22

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

13.86

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY5.L vs. SPX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY5.L на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPX5.L равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY5.L и SPX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY5.LSPX5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.51

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.88

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.95

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.94

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SPY5.L и SPX5.L

Максимальная просадка SPY5.L за все время составила -33.89%, примерно равная максимальной просадке SPX5.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.L и SPX5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY5.LSPX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-33.47%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-8.64%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-18.43%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-25.18%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

-33.47%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.53%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-3.72%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.01%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY5.L и SPX5.L

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что SPY5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY5.LSPX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.57%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

7.95%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

11.07%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

15.55%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

16.06%

+0.18%

Сравнение комиссий SPY5.L и SPX5.L

И SPY5.L, и SPX5.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY5.L и SPX5.L

Дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что сопоставимо с доходностью SPX5.L в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.98%1.04%1.21%1.39%0.98%1.40%1.76%1.71%2.36%1.49%1.68%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.97%1.06%1.19%1.40%0.99%1.28%1.71%2.20%2.29%1.64%1.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPY5.L and SPX5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY5.L and SPX5.L have the same expense ratio: 0.09% per year.

SPY5.L tracks S&P 500, while SPX5.L tracks S&P 500 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY5.L и SPX5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор