Сравнение SPY5.DE с ZPRG.DE
SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and ZPRG.DE (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) are both exchange-traded funds - SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ZPRG.DE is a Global Equity Income fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY5.DE returned 15.13%/yr vs 6.11%/yr for ZPRG.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPY5.DE charges 0.03%/yr vs 0.45%/yr for ZPRG.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.DE и ZPRG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPY5.DE показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у ZPRG.DE с доходностью 7.13%. За последние 10 лет акции SPY5.DE превзошли акции ZPRG.DE по среднегодовой доходности: 15.13% против 6.11% соответственно.
SPY5.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 15.13%
ZPRG.DE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 6.11%
Сравнение доходности по годам SPY5.DE и ZPRG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.39% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 34.93% | 0.25% | 6.69% |
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 7.13% | 5.03% | 13.19% | 3.49% | -1.17% | 25.19% | -17.51% | 23.62% | -5.27% | 4.22% |
Correlation
The correlation between SPY5.DE and ZPRG.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2013 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between SPY5.DE and ZPRG.DE has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY5.DE vs. ZPRG.DE — Ранг доходности на риск
SPY5.DE
ZPRG.DE
Сравнение SPY5.DE c ZPRG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY5.DE | ZPRG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 2.78 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 8.86 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY5.DE | ZPRG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 1.61 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.52 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.41 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.45 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок SPY5.DE и ZPRG.DE
Максимальная просадка SPY5.DE за все время составила -33.86%, что меньше максимальной просадки ZPRG.DE в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.DE и ZPRG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY5.DE | ZPRG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.86% | -42.08% | +8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -5.42% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.34% | -17.07% | -6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | -18.50% | -4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | -42.08% | +8.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.47% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -6.63% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.71% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.DE и ZPRG.DE
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) составляет 2.66%, в то время как у SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что SPY5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY5.DE | ZPRG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.82% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 6.56% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 9.38% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 12.39% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 14.93% | +1.14% |
Сравнение комиссий SPY5.DE и ZPRG.DE
SPY5.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ZPRG.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.DE и ZPRG.DE
Дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности ZPRG.DE в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.89% | 4.25% | 3.73% | 4.22% | 4.49% | 3.57% | 3.98% | 3.44% | 3.95% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
SPY5.DE and ZPRG.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRG.DE.
SPY5.DE is categorized as S&P 500, while ZPRG.DE is Global Equity Income. SPY5.DE tracks S&P 500 Index, while ZPRG.DE tracks S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. Their fees differ too: 0.03% for SPY5.DE and 0.45% for ZPRG.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPY5.DE и ZPRG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор