Сравнение SPY5.DE с SPYT.DE
SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and SPYT.DE (SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SPYT.DE is a Communications Equities fund tracking the MSCI Europe Communication Services 20/35 Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY5.DE returned 14.16%/yr vs 1.89%/yr for SPYT.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPY5.DE charges 0.03%/yr vs 0.18%/yr for SPYT.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.DE и SPYT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPY5.DE показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у SPYT.DE с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции SPY5.DE превзошли акции SPYT.DE по среднегодовой доходности: 14.16% против 1.89% соответственно.
SPY5.DE
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 11.84%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 14.16%
SPYT.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 4.52%
- С начала года
- 1.59%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам SPY5.DE и SPYT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.84% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 34.44% | -2.03% | 6.29% |
SPYT.DE SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF | 1.59% | 7.33% | 14.79% | 14.90% | -11.90% | 13.68% | -12.90% | 5.78% | -9.57% | 2.27% |
Correlation
The correlation between SPY5.DE and SPYT.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2012 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between SPY5.DE and SPYT.DE has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY5.DE vs. SPYT.DE — Ранг доходности на риск
SPY5.DE
SPYT.DE
Сравнение SPY5.DE c SPYT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPY5.DE | SPYT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.94 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | -0.48 | +3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | -0.91 | +11.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPY5.DE и SPYT.DE
Максимальная просадка SPY5.DE за все время составила -33.86%, что меньше максимальной просадки SPYT.DE в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.DE и SPYT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY5.DE | SPYT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.86% | -49.63% | +15.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -13.27% | +6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.34% | -14.98% | -8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | -20.35% | -2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | -40.06% | +6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -9.81% | +8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -17.10% | +13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 7.07% | -5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.DE и SPYT.DE
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) составляет 2.99%, в то время как у SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что SPY5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY5.DE | SPYT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 4.96% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 11.51% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 13.95% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 13.62% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 15.40% | +0.67% |
Сравнение комиссий SPY5.DE и SPYT.DE
SPY5.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPYT.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.DE и SPYT.DE
Дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как SPYT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.91% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.43% | 0.80% | 1.21% | 1.57% | 1.69% |
SPYT.DE SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPY5.DE and SPYT.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for SPYT.DE.
SPY5.DE is categorized as S&P 500, while SPYT.DE is Communications Equities. SPY5.DE tracks S&P 500 Index, while SPYT.DE tracks MSCI Europe Communication Services 20/35 Capped. Their fees differ too: 0.03% for SPY5.DE and 0.18% for SPYT.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPY5.DE и SPYT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор