PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY5.DE с P500.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY5.DE с P500.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE).

SPY5.DE и P500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. P500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPY5.DE и P500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPY5.DE и P500.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		-2.81%4.75%32.36%22.42%-14.24%40.60%6.73%34.93%0.25%6.69%
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF		-2.76%4.88%32.56%22.69%-14.05%41.05%7.04%34.88%-0.84%6.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPY5.DE показывает доходность -2.81%, а P500.DE немного выше – -2.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPY5.DE имеют среднегодовую доходность 13.84%, а акции P500.DE немного впереди с 13.87%.

SPY5.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.13%
1 год
10.44%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.15%
10 лет*
13.84%

P500.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.60%
3 года*
16.22%
5 лет*
12.37%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с SPY5.DE:
SPY5.DE с SXR8.DESPY5.DE с SPYL.DESPY5.DE с SPY5.LSPY5.DE с VUSA.ASSPY5.DE с SPPY.DESPY5.DE с VUAA.LSPY5.DE с QYLD
Часто сравнивают с P500.DE:
P500.DE с SPYP500.DE с D500.DEP500.DE с CSPX.ASP500.DE с GSPX.LP500.DE с VOOP500.DE с D5BM.DEP500.DE с IVV

Сравнение комиссий SPY5.DE и P500.DE

SPY5.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии P500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

SPY5.DE vs. P500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY5.DE
Ранг доходности на риск SPY5.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
P500.DE
Ранг доходности на риск P500.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа P500.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P500.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P500.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P500.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P500.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY5.DE c P500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY5.DEP500.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.62

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

0.93

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

2.40

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

8.15

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY5.DE vs. P500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY5.DE на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа P500.DE равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY5.DE и P500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY5.DEP500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.80

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.85

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.95

-0.04

Корреляция

Корреляция между SPY5.DE и P500.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY5.DE и P500.DE

Дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как P500.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		1.02%0.99%1.03%1.22%1.42%0.95%1.37%1.74%3.30%1.59%1.57%1.69%
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPY5.DE и P500.DE

Максимальная просадка SPY5.DE за все время составила -33.86%, примерно равная максимальной просадке P500.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.DE и P500.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPY5.DEP500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.86%

-33.78%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-8.39%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

-23.34%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

-33.78%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-4.97%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.89%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.09%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY5.DE и P500.DE

SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) имеют волатильность 3.65% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPY5.DEP500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.64%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

8.60%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

17.10%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

15.20%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

16.12%

0.00%