Сравнение SPY5.DE с IE00BFPM9N11.EUFUND
SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and IE00BFPM9N11.EUFUND (Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc) are both funds - SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IE00BFPM9N11.EUFUND is a Global Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, SPY5.DE returned 15.13%/yr vs 12.73%/yr for IE00BFPM9N11.EUFUND. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPY5.DE charges 0.03%/yr vs 0.11%/yr for IE00BFPM9N11.EUFUND.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.DE и IE00BFPM9N11.EUFUND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPY5.DE показывает доходность 11.39%, а IE00BFPM9N11.EUFUND немного ниже – 11.37%. За последние 10 лет акции SPY5.DE превзошли акции IE00BFPM9N11.EUFUND по среднегодовой доходности: 15.13% против 12.73% соответственно.
SPY5.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 15.13%
IE00BFPM9N11.EUFUND
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение доходности по годам SPY5.DE и IE00BFPM9N11.EUFUND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.39% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 34.93% | 0.25% | 6.69% |
IE00BFPM9N11.EUFUND Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc | 11.37% | 6.73% | 26.59% | 19.63% | -12.79% | 31.07% | 6.32% | 30.03% | -4.16% | 7.47% |
Correlation
The correlation between SPY5.DE and IE00BFPM9N11.EUFUND is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2013 г. | 0.70 |
The correlation between SPY5.DE and IE00BFPM9N11.EUFUND has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY5.DE vs. IE00BFPM9N11.EUFUND — Ранг доходности на риск
SPY5.DE
IE00BFPM9N11.EUFUND
Сравнение SPY5.DE c IE00BFPM9N11.EUFUND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY5.DE | IE00BFPM9N11.EUFUND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.43 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.51 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 14.67 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY5.DE | IE00BFPM9N11.EUFUND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.29 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.90 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.83 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.81 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SPY5.DE и IE00BFPM9N11.EUFUND
Максимальная просадка SPY5.DE за все время составила -33.86%, примерно равная максимальной просадке IE00BFPM9N11.EUFUND в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.DE и IE00BFPM9N11.EUFUND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY5.DE | IE00BFPM9N11.EUFUND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.86% | -33.75% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -6.59% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.34% | -20.29% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | -20.29% | -3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | -33.75% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.37% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -4.35% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.57% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.DE и IE00BFPM9N11.EUFUND
SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что SPY5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IE00BFPM9N11.EUFUND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY5.DE | IE00BFPM9N11.EUFUND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.24% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 7.43% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 10.12% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 13.92% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 15.12% | +0.95% |
Сравнение комиссий SPY5.DE и IE00BFPM9N11.EUFUND
SPY5.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IE00BFPM9N11.EUFUND в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.DE и IE00BFPM9N11.EUFUND
Дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как IE00BFPM9N11.EUFUND не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BFPM9N11.EUFUND Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
SPY5.DE and IE00BFPM9N11.EUFUND have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPY5.DE и IE00BFPM9N11.EUFUND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор