Сравнение SPY5.DE с EFRW.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE).
SPY5.DE и EFRW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. EFRW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 8 мая 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.DE и EFRW.DE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SPY5.DE показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у EFRW.DE с доходностью -0.46%.
SPY5.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 13.84%
EFRW.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPY5.DE и EFRW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | -2.81% | 13.07% |
EFRW.DE iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc | -0.46% | 9.95% |
Корреляция
Корреляция между SPY5.DE и EFRW.DE составляет 0.59 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий SPY5.DE и EFRW.DE
SPY5.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EFRW.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY5.DE vs. EFRW.DE — Ранг доходности на риск
SPY5.DE
EFRW.DE
Сравнение SPY5.DE c EFRW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY5.DE | EFRW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY5.DE | EFRW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SPY5.DE и EFRW.DE
Максимальная просадка SPY5.DE за все время составила -33.86%, что больше максимальной просадки EFRW.DE в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.DE и EFRW.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPY5.DE | EFRW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.86% | -7.12% | -26.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -5.45% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -1.38% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.DE и EFRW.DE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPY5.DE | EFRW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 11.38% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 11.38% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 11.38% | +4.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.DE и EFRW.DE
Дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как EFRW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 1.02% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
EFRW.DE iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |