Сравнение SPY5.DE с AW1C.DE
SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and AW1C.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc) are both S&P 500 funds - SPY5.DE tracks the S&P 500 Index while AW1C.DE tracks the S&P 500® ESG Elite. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPY5.DE returned 14.76%/yr vs 15.78%/yr for AW1C.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SPY5.DE charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for AW1C.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.DE и AW1C.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPY5.DE показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у AW1C.DE с доходностью 21.11%.
SPY5.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 15.13%
AW1C.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 10.22%
- С начала года
- 21.11%
- 6 месяцев
- 22.20%
- 1 год
- 39.06%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPY5.DE и AW1C.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.39% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 29.25% |
AW1C.DE UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc | 21.11% | 6.94% | 24.89% | 24.93% | -14.50% | 30.17% |
Correlation
The correlation between SPY5.DE and AW1C.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between SPY5.DE and AW1C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY5.DE vs. AW1C.DE — Ранг доходности на риск
SPY5.DE
AW1C.DE
Сравнение SPY5.DE c AW1C.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY5.DE | AW1C.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.48 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 2.33 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 4.43 | +8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY5.DE | AW1C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 1.56 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.85 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SPY5.DE и AW1C.DE
Максимальная просадка SPY5.DE за все время составила -33.86%, что больше максимальной просадки AW1C.DE в -22.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.DE и AW1C.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY5.DE | AW1C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.86% | -22.40% | -11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -16.86% | +9.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.34% | -22.40% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | -22.40% | -0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.12% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -5.82% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 8.90% | -6.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.DE и AW1C.DE
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) составляет 2.66%, в то время как у UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что SPY5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW1C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY5.DE | AW1C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 3.81% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 9.14% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 25.24% | -13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 18.35% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 18.11% | -2.04% |
Сравнение комиссий SPY5.DE и AW1C.DE
SPY5.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AW1C.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.DE и AW1C.DE
Дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как AW1C.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW1C.DE UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
SPY5.DE and AW1C.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for AW1C.DE.
SPY5.DE tracks S&P 500 Index, while AW1C.DE tracks S&P 500® ESG Elite. They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.03% for SPY5.DE and 0.15% for AW1C.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPY5.DE и AW1C.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор