PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPY2.DE с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY2.DE с SPYV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPY2.DE (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - SPY2.DE is a REIT fund tracking the Dow Jones Global Select Real Estate Securities, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPY2.DE returned 2.86%/yr vs 12.50%/yr for SPYV. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SPY2.DE charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности SPY2.DE и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPY2.DE торгуется в EUR, в то время как SPYV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPY2.DE показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 12.84%.

SPY2.DE

1 день
0.91%
1 месяц
6.36%
6 месяцев
13.46%
С начала года
18.30%
1 год
22.50%
3 года*
9.31%
5 лет*
2.86%
10 лет*
—

SPYV

1 день
-0.48%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
8.81%
С начала года
12.84%
1 год
20.68%
3 года*
13.37%
5 лет*
12.50%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY2.DE и SPYV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPY2.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating		18.30%-2.41%5.13%7.63%-20.97%41.64%-18.77%-11.30%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		12.84%-0.25%19.65%18.54%0.59%34.26%-6.98%7.39%

Correlation

The correlation between SPY2.DE and SPYV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2019 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с SPY2.DE:
SPY2.DE с EPRA.LSPY2.DE с SPYJ.DESPY2.DE с TQQQSPY2.DE с SPPW.DESPY2.DE с IWDA.LSPY2.DE с SPYSPY2.DE с XLKQ.L
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

SPY2.DE vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY2.DE
Ранг доходности на риск SPY2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY2.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY2.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY2.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY2.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY2.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY2.DE c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPY2.DESPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.97

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.58

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

4.10

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

14.25

-3.30

SPY2.DE vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY2.DE на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY2.DE и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY2.DE и SPYV

Максимальная просадка SPY2.DE за все время составила -45.15%, что меньше максимальной просадки SPYV в -52.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY2.DE и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY2.DESPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.15%

-52.51%

+7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-5.06%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-22.06%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.75%

-22.06%

-8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.48%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-9.21%

-7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.46%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY2.DE и SPYV

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что SPY2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY2.DESPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

2.27%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

7.47%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

10.58%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

14.44%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

17.56%

+2.57%

Сравнение комиссий SPY2.DE и SPYV

SPY2.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY2.DE и SPYV

SPY2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY2.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.69%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

SPY2.DE and SPYV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for SPY2.DE.

SPY2.DE is categorized as REIT, while SPYV is S&P 500. SPY2.DE tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. Their fees differ too: 0.40% for SPY2.DE and 0.04% for SPYV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY2.DE и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор