Сравнение SPY2.DE с SPYV
SPY2.DE (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - SPY2.DE is a REIT fund tracking the Dow Jones Global Select Real Estate Securities, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPY2.DE returned 2.27%/yr vs 11.92%/yr for SPYV. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SPY2.DE charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.
Доходность
Сравнение доходности SPY2.DE и SPYV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPY2.DE торгуется в EUR, в то время как SPYV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPY2.DE показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 9.68%.
SPY2.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 10.21%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
SPYV
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение доходности по годам SPY2.DE и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY2.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating | 8.38% | -2.42% | 5.09% | 7.66% | -20.98% | 41.62% | -18.78% | -1.52% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 9.68% | -0.25% | 19.65% | 18.54% | 0.59% | 34.26% | -6.98% | 8.15% |
Correlation
The correlation between SPY2.DE and SPYV is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2019 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY2.DE vs. SPYV — Ранг доходности на риск
SPY2.DE
SPYV
Сравнение SPY2.DE c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY2.DE | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.36 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 4.10 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 13.87 | -9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY2.DE | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.95 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.83 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.48 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок SPY2.DE и SPYV
Максимальная просадка SPY2.DE за все время составила -42.59%, что меньше максимальной просадки SPYV в -53.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY2.DE и SPYV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY2.DE | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.59% | -53.67% | +11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -5.06% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -22.06% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.72% | -22.06% | -8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | 0.00% | -7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.50% | -9.69% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.49% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY2.DE и SPYV
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что SPY2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY2.DE | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 1.77% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 7.47% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 10.65% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 14.49% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | 17.59% | +2.32% |
Сравнение комиссий SPY2.DE и SPYV
SPY2.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY2.DE и SPYV
SPY2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY2.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.68% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
SPY2.DE and SPYV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for SPY2.DE.
SPY2.DE is categorized as REIT, while SPYV is S&P 500. SPY2.DE tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. Their fees differ too: 0.40% for SPY2.DE and 0.04% for SPYV.
Подберите оптимальное распределение для SPY2.DE и SPYV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор