PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY2.DE с SPPW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY2.DE с SPPW.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE).

SPY2.DE и SPPW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY2.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Real Estate Securities. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г.. SPPW.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPY2.DE и SPPW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPY2.DE и SPPW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPY2.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating		3.17%-2.42%5.09%7.66%-20.98%41.62%-18.78%-1.52%
SPPW.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF		-1.31%8.03%26.09%20.25%-13.28%32.66%5.27%7.13%

Доходность по периодам

С начала года, SPY2.DE показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у SPPW.DE с доходностью -1.31%.

SPY2.DE

1 день
0.55%
1 месяц
-5.81%
С начала года
3.17%
6 месяцев
3.11%
1 год
0.95%
3 года*
4.91%
5 лет*
2.51%
10 лет*
—

SPPW.DE

1 день
2.04%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
2.21%
1 год
12.27%
3 года*
15.21%
5 лет*
10.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с SPY2.DE:
SPY2.DE с SPYJ.DESPY2.DE с EPRA.LSPY2.DE с TQQQSPY2.DE с SPYSPY2.DE с SPYVSPY2.DE с IWDA.LSPY2.DE с XLKQ.L
Часто сравнивают с SPPW.DE:
SPPW.DE с VWCE.DESPPW.DE с IWDA.ASSPPW.DE с SPYISPPW.DE с XDWD.DESPPW.DE с UETW.DESPPW.DE с ACWL.LSPPW.DE с VT

Сравнение комиссий SPY2.DE и SPPW.DE

SPY2.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPPW.DE в 0.12%.

SPY2.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating
SPPW.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

SPY2.DE vs. SPPW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY2.DE
Ранг доходности на риск SPY2.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY2.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY2.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY2.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY2.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY2.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPPW.DE
Ранг доходности на риск SPPW.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPW.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPW.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPW.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPW.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPW.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY2.DE c SPPW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY2.DESPPW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.76

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.10

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.17

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.42

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.40

6.29

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY2.DE vs. SPPW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY2.DE на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа SPPW.DE равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY2.DE и SPPW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY2.DESPPW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.76

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.77

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.76

-0.75

Корреляция

Корреляция между SPY2.DE и SPPW.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY2.DE и SPPW.DE

Ни SPY2.DE, ни SPPW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPY2.DE и SPPW.DE

Максимальная просадка SPY2.DE за все время составила -42.59%, что больше максимальной просадки SPPW.DE в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY2.DE и SPPW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPY2.DESPPW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.59%

-33.69%

-8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-13.19%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.72%

-21.62%

-9.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.13%

-3.99%

-8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.71%

-4.52%

-11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

1.97%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY2.DE и SPPW.DE

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что SPY2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPY2.DESPPW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.38%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

8.39%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

16.07%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

14.09%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

16.19%

+3.90%