PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY2.DE с H4ZL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY2.DE с H4ZL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPY2.DE (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating) and H4ZL.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD) are both REIT funds - SPY2.DE tracks the Dow Jones Global Select Real Estate Securities while H4ZL.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPY2.DE returned 2.27%/yr vs 0.30%/yr for H4ZL.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SPY2.DE charges 0.40%/yr vs 0.24%/yr for H4ZL.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPY2.DE и H4ZL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY2.DE показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у H4ZL.DE с доходностью 6.32%.

SPY2.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-1.74%
С начала года
8.38%
6 месяцев
7.43%
1 год
10.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.27%
10 лет*
—

H4ZL.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.45%
С начала года
6.32%
6 месяцев
5.97%
1 год
6.50%
3 года*
3.13%
5 лет*
0.30%
10 лет*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY2.DE и H4ZL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPY2.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating		8.38%-2.42%5.09%7.66%-20.98%41.62%-18.78%-1.52%
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		6.32%-4.65%2.27%6.12%-20.22%36.90%-16.99%-1.04%

Correlation

The correlation between SPY2.DE and H4ZL.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2019 г.

0.97

The correlation between SPY2.DE and H4ZL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

Часто сравнивают с SPY2.DE:
SPY2.DE с EPRA.LSPY2.DE с SPYJ.DESPY2.DE с TQQQSPY2.DE с SPPW.DESPY2.DE с IWDA.LSPY2.DE с SPYSPY2.DE с SPYV
Часто сравнивают с H4ZL.DE:
H4ZL.DE с H4Z7.DEH4ZL.DE с ESAD.DEH4ZL.DE с SPYJ.DEH4ZL.DE с R8T.DEH4ZL.DE с UKPH.DEH4ZL.DE с H411.DEH4ZL.DE с ASRM.DE

Доходность на риск

SPY2.DE vs. H4ZL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY2.DE
Ранг доходности на риск SPY2.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY2.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY2.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY2.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY2.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY2.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
H4ZL.DE
Ранг доходности на риск H4ZL.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZL.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZL.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZL.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZL.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZL.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY2.DE c H4ZL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY2.DEH4ZL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.59

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
0.88

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

0.84

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.38

2.48

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY2.DE vs. H4ZL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY2.DE на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа H4ZL.DE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY2.DE и H4ZL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY2.DEH4ZL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.59

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.02

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.29

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SPY2.DE и H4ZL.DE

Максимальная просадка SPY2.DE за все время составила -42.59%, примерно равная максимальной просадке H4ZL.DE в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY2.DE и H4ZL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY2.DEH4ZL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.59%

-41.97%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-7.82%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-20.68%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.72%

-30.45%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-13.81%

+6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.50%

-10.80%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.67%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY2.DE и H4ZL.DE

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) имеют волатильность 2.82% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY2.DEH4ZL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.88%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

8.34%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

11.21%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

14.69%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

16.27%

+3.64%

Сравнение комиссий SPY2.DE и H4ZL.DE

SPY2.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии H4ZL.DE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY2.DE и H4ZL.DE

Ни SPY2.DE, ни H4ZL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%2.63%3.62%2.19%3.13%2.95%3.29%3.08%2.96%2.67%
SPY2.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SPY2.DE and H4ZL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZL.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZL.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for SPY2.DE.

SPY2.DE tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities, while H4ZL.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed. They also come from different issuers: State Street and HSBC. Their fees differ too: 0.40% for SPY2.DE and 0.24% for H4ZL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY2.DE и H4ZL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор