Сравнение SPY1.DE с ZPRS.DE
SPY1.DE (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) and ZPRS.DE (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPY1.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility, while ZPRS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY1.DE returned 7.35%/yr vs 9.81%/yr for ZPRS.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPY1.DE charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for ZPRS.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPY1.DE и ZPRS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPY1.DE показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у ZPRS.DE с доходностью 14.70%. За последние 10 лет акции SPY1.DE уступали акциям ZPRS.DE по среднегодовой доходности: 7.35% против 9.81% соответственно.
SPY1.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 7.35%
ZPRS.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 14.70%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам SPY1.DE и ZPRS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY1.DE SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 2.00% | -7.26% | 20.46% | -3.91% | 0.94% | 34.70% | -10.69% | 29.65% | 3.67% | 2.32% |
ZPRS.DE SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 14.70% | 7.37% | 13.79% | 12.57% | -13.88% | 25.10% | 5.40% | 30.21% | -11.45% | 7.16% |
Correlation
The correlation between SPY1.DE and ZPRS.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2013 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between SPY1.DE and ZPRS.DE has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY1.DE vs. ZPRS.DE — Ранг доходности на риск
SPY1.DE
ZPRS.DE
Сравнение SPY1.DE c ZPRS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY1.DE | ZPRS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.38 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 4.14 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 15.60 | -16.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY1.DE | ZPRS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 2.16 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.60 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SPY1.DE и ZPRS.DE
Максимальная просадка SPY1.DE за все время составила -35.30%, что меньше максимальной просадки ZPRS.DE в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY1.DE и ZPRS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY1.DE | ZPRS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.30% | -40.22% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -7.22% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.59% | -24.49% | +9.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -24.49% | +8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.30% | -40.22% | +4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | 0.00% | -11.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -6.41% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 1.92% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY1.DE и ZPRS.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) имеют волатильность 3.46% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY1.DE | ZPRS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 3.55% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 9.68% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 13.83% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 16.58% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.00% | 17.26% | -3.26% |
Сравнение комиссий SPY1.DE и ZPRS.DE
SPY1.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ZPRS.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY1.DE и ZPRS.DE
Ни SPY1.DE, ни ZPRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPY1.DE and ZPRS.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY1.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY1.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRS.DE.
SPY1.DE is categorized as S&P 500, while ZPRS.DE is Global Equities. SPY1.DE tracks S&P 500 Low Volatility, while ZPRS.DE tracks MSCI World Small Cap. Their fees differ too: 0.35% for SPY1.DE and 0.45% for ZPRS.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPY1.DE и ZPRS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор