PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY1.DE с SPYM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY1.DE с SPYM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPY1.DE (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) and SPYM.DE (SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPY1.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility, while SPYM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY1.DE returned 7.35%/yr vs 9.90%/yr for SPYM.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SPY1.DE charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for SPYM.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPY1.DE и SPYM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY1.DE показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у SPYM.DE с доходностью 27.39%. За последние 10 лет акции SPY1.DE уступали акциям SPYM.DE по среднегодовой доходности: 7.35% против 9.90% соответственно.

SPY1.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.80%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.78%
1 год
-0.66%
3 года*
4.28%
5 лет*
5.96%
10 лет*
7.35%

SPYM.DE

1 день
-1.63%
1 месяц
3.70%
С начала года
27.39%
6 месяцев
27.92%
1 год
48.95%
3 года*
21.15%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY1.DE и SPYM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		2.00%-7.26%20.46%-3.91%0.94%34.70%-10.69%29.65%3.67%2.32%
SPYM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF		27.39%19.08%14.04%6.06%-14.90%5.27%6.28%22.30%-11.26%19.74%

Correlation

The correlation between SPY1.DE and SPYM.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2012 г.

0.38

The correlation between SPY1.DE and SPYM.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с SPY1.DE:
SPY1.DE с SPYSPY1.DE с FXAIXSPY1.DE с VOOSPY1.DE с FNCMXSPY1.DE с VOOGSPY1.DE с USMVSPY1.DE с VDIV.DE
Часто сравнивают с SPYM.DE:
SPYM.DE с SPYSPYM.DE с VOOSPYM.DE с XMME.DESPYM.DE с 4GLD.DESPYM.DE с H4ZJ.DESPYM.DE с V3MA.DESPYM.DE с XEMD.L

Доходность на риск

SPY1.DE vs. SPYM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY1.DE
Ранг доходности на риск SPY1.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY1.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY1.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY1.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY1.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY1.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPYM.DE
Ранг доходности на риск SPYM.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY1.DE c SPYM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY1.DESPYM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.79

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
3.69

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.50

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

4.80

-5.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

17.28

-17.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY1.DE vs. SPYM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY1.DE на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа SPYM.DE равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY1.DE и SPYM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY1.DESPYM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

2.79

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.34

+0.35

Просадки

Сравнение просадок SPY1.DE и SPYM.DE

Максимальная просадка SPY1.DE за все время составила -35.30%, примерно равная максимальной просадке SPYM.DE в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY1.DE и SPYM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY1.DESPYM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.30%

-36.28%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-10.38%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

-18.96%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-23.86%

+7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-31.69%

-3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-2.74%

-8.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-9.95%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.89%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY1.DE и SPYM.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) составляет 3.46%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что SPY1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY1.DESPYM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

7.34%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

15.16%

-7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

17.87%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

16.78%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

18.40%

-4.40%

Сравнение комиссий SPY1.DE и SPYM.DE

SPY1.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYM.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY1.DE и SPYM.DE

Ни SPY1.DE, ни SPYM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPY1.DE and SPYM.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for SPY1.DE.

SPY1.DE is categorized as S&P 500, while SPYM.DE is Emerging Markets Equities. SPY1.DE tracks S&P 500 Low Volatility, while SPYM.DE tracks MSCI Emerging Markets. Their fees differ too: 0.35% for SPY1.DE and 0.18% for SPYM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY1.DE и SPYM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор