PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY1.DE с IS20.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY1.DE с IS20.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPY1.DE (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) and IS20.DE (iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc) are both S&P 500 funds - SPY1.DE tracks the S&P 500 Low Volatility while IS20.DE tracks the S&P 500 Top 20 Index. Both are passively managed. Over the past year, SPY1.DE returned -0.66% vs 29.64% for IS20.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SPY1.DE charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for IS20.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPY1.DE и IS20.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY1.DE показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у IS20.DE с доходностью 9.38%.

SPY1.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.80%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.78%
1 год
-0.66%
3 года*
4.28%
5 лет*
5.96%
10 лет*
7.35%

IS20.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
3.94%
С начала года
9.38%
6 месяцев
8.09%
1 год
29.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY1.DE и IS20.DE

2026 (YTD)20252024
SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		2.00%-7.26%-2.34%
IS20.DE
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc		9.38%6.77%6.20%

Correlation

The correlation between SPY1.DE and IS20.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.08

The correlation between SPY1.DE and IS20.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SPY1.DE:
SPY1.DE с SPYSPY1.DE с FXAIXSPY1.DE с VOOSPY1.DE с FNCMXSPY1.DE с VOOGSPY1.DE с USMVSPY1.DE с VDIV.DE
Часто сравнивают с IS20.DE:
IS20.DE с EUNA.DEIS20.DE с 2B7B.DEIS20.DE с B500.DEIS20.DE с SXR8.DEIS20.DE с ESEA.DEIS20.DE с 2B7D.DEIS20.DE с IBCK.DE

Доходность на риск

SPY1.DE vs. IS20.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY1.DE
Ранг доходности на риск SPY1.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY1.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY1.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY1.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY1.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY1.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
IS20.DE
Ранг доходности на риск IS20.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS20.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS20.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS20.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS20.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS20.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY1.DE c IS20.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY1.DEIS20.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.02

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.77

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.35

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

2.35

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

7.30

-7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY1.DE vs. IS20.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY1.DE на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа IS20.DE равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY1.DE и IS20.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY1.DEIS20.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

2.02

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.77

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SPY1.DE и IS20.DE

Максимальная просадка SPY1.DE за все время составила -35.30%, что больше максимальной просадки IS20.DE в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY1.DE и IS20.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY1.DEIS20.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.30%

-26.30%

-9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-12.73%

+5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-1.60%

-9.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-6.16%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.11%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY1.DE и IS20.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) составляет 3.46%, в то время как у iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что SPY1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS20.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY1.DEIS20.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.65%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

10.03%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

14.81%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

19.57%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

19.57%

-5.57%

Сравнение комиссий SPY1.DE и IS20.DE

SPY1.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IS20.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY1.DE и IS20.DE

Ни SPY1.DE, ни IS20.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPY1.DE and IS20.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS20.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS20.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for SPY1.DE.

SPY1.DE tracks S&P 500 Low Volatility, while IS20.DE tracks S&P 500 Top 20 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for SPY1.DE and 0.10% for IS20.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY1.DE и IS20.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор