PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY1.DE с IBCF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY1.DE с IBCF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPY1.DE (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) and IBCF.DE (iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) are both S&P 500 funds - SPY1.DE tracks the S&P 500 Low Volatility while IBCF.DE tracks the S&P 500 EUR Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY1.DE returned 7.35%/yr vs 12.48%/yr for IBCF.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SPY1.DE charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for IBCF.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPY1.DE и IBCF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY1.DE показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у IBCF.DE с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции SPY1.DE уступали акциям IBCF.DE по среднегодовой доходности: 7.35% против 12.48% соответственно.

SPY1.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.80%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.78%
1 год
-0.66%
3 года*
4.28%
5 лет*
5.96%
10 лет*
7.35%

IBCF.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.84%
6 месяцев
9.31%
1 год
24.23%
3 года*
19.50%
5 лет*
11.10%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY1.DE и IBCF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		2.00%-7.26%20.46%-3.91%0.94%34.70%-10.69%29.65%3.67%2.32%
IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		8.84%15.42%22.97%23.21%-21.83%28.51%14.47%27.13%-8.40%18.78%

Correlation

The correlation between SPY1.DE and IBCF.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2012 г.

0.49

The correlation between SPY1.DE and IBCF.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с SPY1.DE:
SPY1.DE с SPYSPY1.DE с FXAIXSPY1.DE с VOOSPY1.DE с FNCMXSPY1.DE с VOOGSPY1.DE с USMVSPY1.DE с VDIV.DE
Часто сравнивают с IBCF.DE:
IBCF.DE с E500.DEIBCF.DE с SPPE.DEIBCF.DE с IUSE.LIBCF.DE с XSXD.DEIBCF.DE с SXR8.DEIBCF.DE с EFRW.DEIBCF.DE с I500.DE

Доходность на риск

SPY1.DE vs. IBCF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY1.DE
Ранг доходности на риск SPY1.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY1.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY1.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY1.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY1.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY1.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
IBCF.DE
Ранг доходности на риск IBCF.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCF.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCF.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCF.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCF.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCF.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY1.DE c IBCF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY1.DEIBCF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.08

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
3.04

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.37

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

2.81

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

12.07

-12.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY1.DE vs. IBCF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY1.DE на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа IBCF.DE равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY1.DE и IBCF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY1.DEIBCF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

2.08

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.76

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.72

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SPY1.DE и IBCF.DE

Максимальная просадка SPY1.DE за все время составила -35.30%, примерно равная максимальной просадке IBCF.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY1.DE и IBCF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY1.DEIBCF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.30%

-35.06%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-8.72%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

-18.34%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-26.23%

+9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-35.06%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-0.55%

-10.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-4.41%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.04%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY1.DE и IBCF.DE

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что SPY1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY1.DEIBCF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.08%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

8.63%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

11.79%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

16.02%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

16.34%

-2.34%

Сравнение комиссий SPY1.DE и IBCF.DE

SPY1.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBCF.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY1.DE и IBCF.DE

Ни SPY1.DE, ни IBCF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPY1.DE and IBCF.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBCF.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBCF.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for SPY1.DE.

SPY1.DE tracks S&P 500 Low Volatility, while IBCF.DE tracks S&P 500 EUR Hedged Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for SPY1.DE and 0.20% for IBCF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY1.DE и IBCF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор