Сравнение SPY с QDVE.DE
SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY returned 15.42%/yr vs 26.01%/yr for QDVE.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPY charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPY и QDVE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPY торгуется в USD, в то время как QDVE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 17.00%. За последние 10 лет акции SPY уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 15.42% против 26.01% соответственно.
SPY
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 25.67%
- 3 года*
- 20.86%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 15.42%
QDVE.DE
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 17.00%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 43.65%
- 3 года*
- 31.42%
- 5 лет*
- 22.64%
- 10 лет*
- 26.01%
Сравнение доходности по годам SPY и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 9.07% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 17.00% | 24.19% | 37.73% | 59.04% | -29.90% | 35.16% | 42.34% | 50.64% | -1.76% | 37.99% |
Correlation
The correlation between SPY and QDVE.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г. | 0.55 |
The correlation between SPY and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
SPY
QDVE.DE
Сравнение SPY c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPY | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.56 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 7.56 | +4.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPY и QDVE.DE
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.19% | -33.59% | -21.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -16.48% | +7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -26.14% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -33.59% | +9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | -33.59% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -7.66% | +5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -5.95% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 5.58% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и QDVE.DE
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 4.34%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 8.28% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 16.00% | -6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 20.96% | -8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 23.50% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 22.06% | -4.10% |
Сравнение комиссий SPY и QDVE.DE
SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и QDVE.DE
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
SPY and QDVE.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for QDVE.DE.
SPY is categorized as S&P 500, while QDVE.DE is Technology Equities. SPY tracks S&P 500 Index, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPY и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор