PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXX с MSXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXX с MSXAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX).

SPXX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 23 нояб. 2005 г.. MSXAX - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SPXX и MSXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXX и MSXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund		-8.51%9.78%27.10%0.85%-6.92%29.03%-0.37%25.36%-13.42%27.92%
MSXAX
NYLI S&P 500 Index Class A		-3.76%17.26%23.98%25.96%-18.52%28.13%17.86%30.69%-4.71%21.07%

Доходность по периодам

С начала года, SPXX показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у MSXAX с доходностью -3.76%. За последние 10 лет акции SPXX уступали акциям MSXAX по среднегодовой доходности: 9.26% против 13.59% соответственно.

SPXX

1 день
-0.74%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-4.48%
1 год
2.30%
3 года*
9.10%
5 лет*
6.97%
10 лет*
9.26%

MSXAX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-1.75%
1 год
16.79%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund

NYLI S&P 500 Index Class A

Часто сравнивают с SPXX:
SPXX с FXAIXSPXX с ADXSPXX с XLESPXX с PQIPXSPXX с RQISPXX с NVDASPXX с NASDX
Часто сравнивают с MSXAX:
MSXAX с MLAAXMSXAX с VOOMSXAX с IQHIMSXAX с VVIAXMSXAX с VIGAXMSXAX с KLGAXMSXAX с SCSAX

Сравнение комиссий SPXX и MSXAX

SPXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии MSXAX в 0.52%.

SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
MSXAX
NYLI S&P 500 Index Class A

Доходность на риск

SPXX vs. MSXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXX
Ранг доходности на риск SPXX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MSXAX
Ранг доходности на риск MSXAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSXAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSXAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSXAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSXAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSXAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXX c MSXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXXMSXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.97

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.48

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

1.54

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

7.29

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXX vs. MSXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа MSXAX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXX и MSXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXXMSXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.97

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.68

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.52

-0.16

Корреляция

Корреляция между SPXX и MSXAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXX и MSXAX

Дивидендная доходность SPXX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности MSXAX в 1.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund		8.34%7.48%6.87%7.82%7.30%5.27%6.56%6.44%7.98%5.69%5.14%7.75%
MSXAX
NYLI S&P 500 Index Class A		1.10%1.06%5.20%4.04%10.30%4.44%8.78%17.42%14.49%15.18%9.63%5.53%

Просадки

Сравнение просадок SPXX и MSXAX

Максимальная просадка SPXX за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки MSXAX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXX и MSXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXXMSXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-55.48%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-8.97%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.09%

-24.78%

+6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.99%

-33.79%

-10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-5.63%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-7.21%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.57%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXX и MSXAX

Текущая волатильность для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) составляет 4.90%, в то время как у NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что SPXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXXMSXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.38%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.55%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

18.32%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

16.92%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

18.05%

+0.34%