Сравнение SPXU с XTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).
SPXU и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXU и XTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXU и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 12.37% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -45.63% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 1.66% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 11.87% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 1.66%.
SPXU
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -31.74%
- 10 лет*
- -39.88%
XTAP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и XTAP
SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Доходность на риск
SPXU vs. XTAP — Ранг доходности на риск
SPXU
XTAP
Сравнение SPXU c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXU | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | 1.14 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | 1.76 | -2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.44 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.43 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 9.78 | -10.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 1.14 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 0.69 | -1.50 |
Корреляция
Корреляция между SPXU и XTAP составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и XTAP
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 5.22% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и XTAP
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и XTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -22.13% | -77.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.13% | -11.83% | -53.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | 0.00% | -99.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.26% | -3.57% | -89.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 1.73% | +54.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и XTAP
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 0.77% | +15.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.27% | 2.52% | +25.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.50% | 14.33% | +40.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.34% | 14.60% | +35.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.33% | 14.60% | +38.73% |