PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXU с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с XTAP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. SPXU is passively managed, while XTAP is actively managed. Over the past 5 years, SPXU returned -35.03%/yr vs 11.02%/yr for XTAP. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.93%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 11.13%.

SPXU

1 день
-1.06%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.41%
6 месяцев
-25.70%
1 год
-49.60%
3 года*
-43.32%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
-41.92%

XTAP

1 день
0.15%
1 месяц
2.02%
С начала года
11.13%
6 месяцев
12.15%
1 год
21.20%
3 года*
18.01%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-26.41%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-45.63%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		11.13%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Correlation

The correlation between SPXU and XTAP is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.92

The correlation between SPXU and XTAP has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXU и XTAP

Секторы
SPXU
XTAP

Финансовые услуги

70.6%
12.2%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

10.5%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.3%

Энергетика

-

4.0%

Здравоохранение

-

9.5%

Промышленность

-

8.5%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

33.6%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

SPXU
70.6%
XTAP
12.2%

Сырьевые материалы

SPXU

-

XTAP
1.9%

Коммуникационные услуги

SPXU

-

XTAP
10.5%

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

XTAP
10.0%

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

XTAP
5.3%

Энергетика

SPXU

-

XTAP
4.0%

Здравоохранение

SPXU

-

XTAP
9.5%

Промышленность

SPXU

-

XTAP
8.5%

Недвижимость

SPXU

-

XTAP
2.0%

Технологии

SPXU

-

XTAP
33.6%

Коммунальные услуги

SPXU

-

XTAP
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с TQQQXTAP с SOXLXTAP с SPXL

Доходность на риск

SPXU vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXUXTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
4.55

-5.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
7.85

-10.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

2.23

-1.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

14.97

-15.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

79.56

-81.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXU vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 4.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXUXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

4.55

-5.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.76

-1.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

0.80

-1.64

Просадки

Сравнение просадок SPXU и XTAP

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и XTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-22.13%

-77.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.82%

-1.42%

-49.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-11.83%

-72.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-22.13%

-68.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.06%

-99.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.33%

-3.45%

-89.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.23%

0.27%

+29.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и XTAP

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

1.04%

+7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

3.16%

+23.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

4.68%

+30.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.31%

14.54%

+35.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.37%

14.40%

+38.97%

Сравнение комиссий SPXU и XTAP

SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и XTAP

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.97%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and XTAP have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (8.41%) compared to XTAP (1.04%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs XTAP's -22.13%.

On 5-year performance, XTAP leads with 11.02% vs -35.03% for SPXU. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTAP has performed better with a 11.02% return vs -35.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.93% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.00% for XTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.93% for SPXU and 0.79% for XTAP.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.55 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и XTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор