PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXU с MRC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXU с MRC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и The Mercantile Investment Trust plc (MRC.L).

SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SPXU и MRC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и The Mercantile Investment Trust plc (MRC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXU и MRC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		12.37%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
MRC.L
The Mercantile Investment Trust plc		-5.54%20.52%9.31%26.10%-33.81%10.27%0.74%60.15%-21.78%42.62%
Разные валюты инструментов

SPXU торгуется в USD, в то время как MRC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MRC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у MRC.L с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям MRC.L по среднегодовой доходности: -39.88% против 6.65% соответственно.

SPXU

1 день
-2.31%
1 месяц
13.37%
С начала года
12.37%
6 месяцев
6.54%
1 год
-42.28%
3 года*
-37.11%
5 лет*
-31.74%
10 лет*
-39.88%

MRC.L

1 день
3.17%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-2.26%
1 год
14.80%
3 года*
13.78%
5 лет*
1.59%
10 лет*
6.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

The Mercantile Investment Trust plc

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с UPROSPXU с SQQQSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с MRC.L:
MRC.L с MRKMRC.L с VXUSMRC.L с IUKD.LMRC.L с FCIT.L

Доходность на риск

SPXU vs. MRC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 66
Ранг коэф-та Мартина
MRC.L
Ранг доходности на риск MRC.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRC.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRC.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRC.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRC.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRC.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c MRC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и The Mercantile Investment Trust plc (MRC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXUMRC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

0.72

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.98

1.07

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.15

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

0.96

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

2.90

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXU vs. MRC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа MRC.L равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и MRC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXUMRC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

0.72

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

0.06

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

0.23

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

0.25

-1.07

Корреляция

Корреляция между SPXU и MRC.L составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и MRC.L

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности MRC.L в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		5.22%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%
MRC.L
The Mercantile Investment Trust plc		3.27%3.13%3.28%3.36%3.59%2.50%2.67%2.52%3.36%2.15%2.55%2.57%

Просадки

Сравнение просадок SPXU и MRC.L

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки MRC.L в -72.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и MRC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXUMRC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-60.82%

-39.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.13%

-12.22%

-52.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.51%

-42.84%

-44.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

-54.40%

-45.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-8.89%

-91.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.26%

-11.19%

-82.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.82%

3.52%

+52.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и MRC.L

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с The Mercantile Investment Trust plc (MRC.L) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXUMRC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

6.59%

+9.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.27%

11.93%

+16.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.50%

20.50%

+34.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.34%

25.06%

+25.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.33%

28.47%

+24.86%