Сравнение SPXS.MI с SPYM
SPXS.MI (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Invesco and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS.MI returned -27.22%/yr vs 15.50%/yr for SPYM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SPXS.MI charges 0.05%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.
Доходность
Сравнение доходности SPXS.MI и SPYM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXS.MI торгуется в EUR, в то время как SPYM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPXS.MI показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции SPXS.MI уступали акциям SPYM по среднегодовой доходности: -27.22% против 15.50% соответственно.
SPXS.MI
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- -98.75%
- 3 года*
- -74.33%
- 5 лет*
- -54.56%
- 10 лет*
- -27.22%
SPYM
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- 15.50%
Сравнение доходности по годам SPXS.MI и SPYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS.MI Invesco S&P 500 UCITS ETF | 10.84% | -98.95% | 33.86% | 22.52% | -14.49% | 41.21% | 7.76% | 34.77% | -0.95% | 1.55% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 11.78% | 3.81% | 33.25% | 22.46% | -13.01% | 38.41% | 8.72% | 34.98% | -0.31% | 6.39% |
Correlation
The correlation between SPXS.MI and SPYM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г. | 0.47 |
Over the past year, SPXS.MI and SPYM have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS.MI vs. SPYM — Ранг доходности на риск
SPXS.MI
SPYM
Сравнение SPXS.MI c SPYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS.MI | SPYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.52 | 1.38 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 3.46 | -4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 12.96 | -14.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS.MI и SPYM
Максимальная просадка SPXS.MI за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки SPYM в -48.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.MI и SPYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS.MI | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.06% | -48.90% | -50.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.06% | -7.36% | -91.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.06% | -23.83% | -75.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | -23.83% | -75.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.06% | -33.37% | -65.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.90% | -0.97% | -97.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -7.65% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.37% | 1.96% | +69.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS.MI и SPYM
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) составляет 3.35%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что SPXS.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS.MI | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.90% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 9.09% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.60% | 12.50% | +87.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.68% | 16.75% | +29.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.13% | 18.55% | +30.58% |
Сравнение комиссий SPXS.MI и SPYM
SPXS.MI берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS.MI и SPYM
SPXS.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS.MI Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.30% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS.MI and SPYM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.05% for SPXS.MI.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.05% for SPXS.MI and 0.02% for SPYM.
Подберите оптимальное распределение для SPXS.MI и SPYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор