Сравнение SPXS.MI с SPYM
SPXS.MI (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Invesco and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS.MI returned 15.17%/yr vs 15.09%/yr for SPYM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXS.MI charges 0.05%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.
Доходность
Сравнение доходности SPXS.MI и SPYM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXS.MI торгуется в EUR, в то время как SPYM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPXS.MI показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью 10.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXS.MI имеют среднегодовую доходность 15.17%, а акции SPYM немного отстают с 15.09%.
SPXS.MI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 15.17%
SPYM
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 25.04%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам SPXS.MI и SPYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS.MI Invesco S&P 500 UCITS ETF | 11.42% | 4.51% | 33.86% | 22.52% | -14.49% | 41.21% | 7.76% | 34.77% | -0.95% | 6.04% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 10.61% | 3.81% | 33.25% | 22.46% | -13.01% | 38.41% | 8.72% | 34.98% | -0.31% | 6.39% |
Correlation
The correlation between SPXS.MI and SPYM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г. | 0.54 |
The correlation between SPXS.MI and SPYM shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS.MI vs. SPYM — Ранг доходности на риск
SPXS.MI
SPYM
Сравнение SPXS.MI c SPYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS.MI | SPYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.38 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 3.42 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 12.92 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS.MI | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.04 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.88 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.82 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.63 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок SPXS.MI и SPYM
Максимальная просадка SPXS.MI за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки SPYM в -48.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.MI и SPYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS.MI | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -48.90% | +15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -7.36% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.10% | -23.83% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.10% | -23.83% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.57% | -33.37% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.97% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -7.65% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.94% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS.MI и SPYM
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) составляет 2.68%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что SPXS.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS.MI | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 2.88% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 8.76% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 12.34% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 16.70% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 18.53% | -2.22% |
Сравнение комиссий SPXS.MI и SPYM
SPXS.MI берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS.MI и SPYM
SPXS.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS.MI Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.02% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS.MI and SPYM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.05% for SPXS.MI.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.05% for SPXS.MI and 0.02% for SPYM.
Подберите оптимальное распределение для SPXS.MI и SPYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор