Сравнение SPXS.MI с I500.L
SPXS.MI (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and I500.L (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF) are both S&P 500 funds - SPXS.MI tracks the S&P 500 Index while I500.L tracks the S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXS.MI returned 14.98%/yr vs 15.00%/yr for I500.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SPXS.MI charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for I500.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXS.MI и I500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXS.MI торгуется в EUR, в то время как I500.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения I500.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXS.MI показывает доходность 11.42%, а I500.L немного выше – 11.60%.
SPXS.MI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 15.17%
I500.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 15.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXS.MI и I500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS.MI Invesco S&P 500 UCITS ETF | 11.42% | 4.51% | 33.86% | 22.52% | -14.49% | 41.21% | 7.42% |
I500.L iShares S&P 500 Swap UCITS ETF | 11.62% | 3.84% | 33.72% | 22.58% | -13.44% | 39.77% | 7.92% |
Correlation
The correlation between SPXS.MI and I500.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between SPXS.MI and I500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS.MI vs. I500.L — Ранг доходности на риск
SPXS.MI
I500.L
Сравнение SPXS.MI c I500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS.MI | I500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 3.63 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 13.17 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS.MI | I500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.33 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.16 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SPXS.MI и I500.L
Максимальная просадка SPXS.MI за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки I500.L в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.MI и I500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS.MI | I500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -22.13% | -11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -7.13% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.10% | -22.13% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.10% | -22.13% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.41% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -4.00% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.97% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS.MI и I500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SPXS.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с I500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS.MI | I500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 2.14% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 7.37% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 11.07% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 14.97% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 14.96% | +1.35% |
Сравнение комиссий SPXS.MI и I500.L
SPXS.MI берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии I500.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS.MI и I500.L
Ни SPXS.MI, ни I500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SPXS.MI and I500.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXS.MI is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.MI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for I500.L.
SPXS.MI tracks S&P 500 Index, while I500.L tracks S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SPXS.MI and 0.07% for I500.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXS.MI и I500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор