PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXS.L с SPEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXS.L с SPEP.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and SPEP.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both S&P 500 funds from Invesco - SPXS.L tracks the S&P 500 Index while SPEP.L tracks the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXS.L returned -54.92%/yr vs 13.78%/yr for SPEP.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPXS.L charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for SPEP.L.

Доходность

Сравнение доходности SPXS.L и SPEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPXS.L торгуется в USD, в то время как SPEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPXS.L показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у SPEP.L с доходностью 9.83%.

SPXS.L

1 день
0.07%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
9.13%
С начала года
10.40%
1 год
-98.77%
3 года*
-74.10%
5 лет*
-54.92%
10 лет*
-27.38%

SPEP.L

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.72%
6 месяцев
8.82%
С начала года
9.83%
1 год
25.40%
3 года*
19.83%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXS.L и SPEP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPXS.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		10.40%-98.82%25.56%27.00%-18.53%29.64%35.29%
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		9.83%18.23%24.50%27.88%-18.15%32.81%28.73%

Correlation

The correlation between SPXS.L and SPEP.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г.

0.91

The correlation between SPXS.L and SPEP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Часто сравнивают с SPXS.L:
SPXS.L с FLXK.LSPXS.L с WNRG.LSPXS.L с FLES.LSPXS.L с G500.LSPXS.L с MINT.LSPXS.L с BCOM.LSPXS.L с HKOD.L
Часто сравнивают с SPEP.L:
SPEP.L с SPYSPEP.L с SPXP.LSPEP.L с SPY5.LSPEP.L с SPIDXSPEP.L с P500.DESPEP.L с VOOSPEP.L с XD9U.DE

Доходность на риск

SPXS.L vs. SPEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXS.L
Ранг доходности на риск SPXS.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPEP.L
Ранг доходности на риск SPEP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEP.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEP.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEP.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEP.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS.L c SPEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXS.LSPEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
2.21

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
3.26

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.52

1.40

-0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.79

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

12.12

-13.34

SPXS.L vs. SPEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS.L на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа SPEP.L равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS.L и SPEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXS.L и SPEP.L

Максимальная просадка SPXS.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки SPEP.L в -24.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.L и SPEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXS.LSPEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-24.86%

-74.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.07%

-9.08%

-89.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.07%

-19.39%

-79.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.07%

-24.86%

-74.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.90%

-0.74%

-98.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-5.64%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

80.57%

2.09%

+78.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS.L и SPEP.L

Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) имеют волатильность 2.73% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXS.LSPEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.69%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

8.64%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.43%

11.51%

+87.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.13%

21.00%

+26.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.27%

22.07%

+13.20%

Сравнение комиссий SPXS.L и SPEP.L

SPXS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPEP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS.L и SPEP.L

Ни SPXS.L, ни SPEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPXS.L and SPEP.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for SPEP.L.

SPXS.L tracks S&P 500 Index, while SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.05% for SPXS.L and 0.09% for SPEP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXS.L и SPEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор