Сравнение SPXS.L с S5SD.L
SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Invesco and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXS.L returned -54.92%/yr vs 13.63%/yr for S5SD.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPXS.L charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXS.L и S5SD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXS.L торгуется в USD, в то время как S5SD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5SD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPXS.L показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у S5SD.L с доходностью 9.73%.
SPXS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- -98.77%
- 3 года*
- -74.10%
- 5 лет*
- -54.92%
- 10 лет*
- -27.38%
S5SD.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.76%
- С начала года
- 9.73%
- 1 год
- 24.88%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXS.L и S5SD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.40% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 17.89% | 16.31% |
S5SD.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 9.73% | 18.28% | 24.23% | 27.60% | -18.26% | 32.62% | 18.43% | -9.80% |
Correlation
The correlation between SPXS.L and S5SD.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between SPXS.L and S5SD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск
SPXS.L
S5SD.L
Сравнение SPXS.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS.L | S5SD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.52 | 1.39 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.70 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 11.66 | -12.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS.L и S5SD.L
Максимальная просадка SPXS.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки S5SD.L в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.L и S5SD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -37.85% | -61.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.07% | -9.19% | -89.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.07% | -19.68% | -79.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.07% | -25.05% | -74.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.90% | -0.75% | -98.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -7.26% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.57% | 2.13% | +78.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS.L и S5SD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) имеют волатильность 2.73% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 2.78% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 8.72% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.43% | 11.52% | +87.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.13% | 15.79% | +31.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.27% | 19.27% | +16.00% |
Сравнение комиссий SPXS.L и S5SD.L
SPXS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии S5SD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS.L и S5SD.L
SPXS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S5SD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5SD.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 0.75% | 0.91% | 0.91% | 1.16% | 1.22% | 0.93% | 1.40% | 0.42% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS.L and S5SD.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for S5SD.L.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.05% for SPXS.L and 0.12% for S5SD.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXS.L и S5SD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор