PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXS.L с S5SD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPXS.L и S5SD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPXS.L торгуется в USD, в то время как S5SD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5SD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPXS.L показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у S5SD.L с доходностью 9.73%.


SPXS.L

1 день
0.07%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
9.13%
С начала года
10.40%
1 год
-98.77%
3 года*
-74.10%
5 лет*
-54.92%
10 лет*
-27.38%

S5SD.L

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.60%
6 месяцев
8.76%
С начала года
9.73%
1 год
24.88%
3 года*
19.71%
5 лет*
13.63%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXS.L и S5SD.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPXS.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
10.40%-98.82%25.56%27.00%-18.53%29.64%17.89%16.31%
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis
9.73%18.28%24.23%27.60%-18.26%32.62%18.43%-9.80%

Correlation

The correlation between SPXS.L and S5SD.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.90

The correlation between SPXS.L and S5SD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

Доходность на риск

SPXS.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXS.L
Ранг доходности на риск SPXS.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS.L: 33
Ранг коэф-та Мартина

S5SD.L
Ранг доходности на риск S5SD.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPXS.LS5SD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.52

1.39

-0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.70

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

11.66

-12.89

SPXS.L vs. S5SD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS.L на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа S5SD.L равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS.L и S5SD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXS.L и S5SD.L

Максимальная просадка SPXS.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки S5SD.L в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.L и S5SD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPXS.LS5SD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-37.85%

-61.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.07%

-9.19%

-89.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.07%

-19.68%

-79.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.07%

-25.05%

-74.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.90%

-0.75%

-98.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-7.26%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

80.57%

2.13%

+78.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS.L и S5SD.L

Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) имеют волатильность 2.73% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPXS.LS5SD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.78%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

8.72%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.43%

11.52%

+87.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.13%

15.79%

+31.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.27%

19.27%

+16.00%

Сравнение комиссий SPXS.L и S5SD.L

SPXS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии S5SD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS.L и S5SD.L

SPXS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S5SD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis
0.75%0.91%0.91%1.16%1.22%0.93%1.40%0.42%
SPXS.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SPXS.L and S5SD.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for S5SD.L.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.05% for SPXS.L and 0.12% for S5SD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXS.L и S5SD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор