Сравнение SPXS.L с QUID.L
SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and QUID.L (PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while QUID.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. SPXS.L is passively managed, while QUID.L is actively managed. Over the past 10 years, SPXS.L returned -27.38%/yr vs 2.17%/yr for QUID.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SPXS.L charges 0.05%/yr vs 0.19%/yr for QUID.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXS.L и QUID.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXS.L торгуется в USD, в то время как QUID.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QUID.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPXS.L показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у QUID.L с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции SPXS.L уступали акциям QUID.L по среднегодовой доходности: -27.38% против 2.17% соответственно.
SPXS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- -98.77%
- 3 года*
- -74.10%
- 5 лет*
- -54.92%
- 10 лет*
- -27.38%
QUID.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.64%
- С начала года
- 2.27%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 2.17%
Сравнение доходности по годам SPXS.L и QUID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.40% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 17.89% | 30.86% | -5.19% | 21.62% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 2.27% | 12.80% | 3.91% | 10.49% | -11.55% | -0.98% | 3.80% | 5.64% | -5.42% | 10.09% |
Correlation
The correlation between SPXS.L and QUID.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2011 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS.L vs. QUID.L — Ранг доходности на риск
SPXS.L
QUID.L
Сравнение SPXS.L c QUID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS.L | QUID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.52 | 1.13 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.07 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 2.42 | -3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS.L и QUID.L
Максимальная просадка SPXS.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки QUID.L в -35.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.L и QUID.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -35.66% | -63.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.07% | -4.45% | -94.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.07% | -7.76% | -91.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.07% | -25.00% | -74.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | -26.28% | -72.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.90% | -2.69% | -96.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -14.60% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.57% | 1.97% | +78.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS.L и QUID.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что SPXS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 1.80% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 5.09% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.43% | 6.71% | +92.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.13% | 8.64% | +38.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.27% | 8.88% | +26.39% |
Сравнение комиссий SPXS.L и QUID.L
SPXS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QUID.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS.L и QUID.L
SPXS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 3.84% | 4.19% | 4.67% | 3.69% | 0.66% | 0.08% | 0.31% | 0.73% | 0.52% | 0.33% | 0.59% | 0.55% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS.L and QUID.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for QUID.L.
SPXS.L is categorized as S&P 500, while QUID.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.05% for SPXS.L and 0.19% for QUID.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXS.L и QUID.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор