Сравнение SPXS.L с IGDA.L
SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IGDA.L is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPXS.L returned -74.10%/yr vs 18.57%/yr for IGDA.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SPXS.L charges 0.05%/yr vs 0.40%/yr for IGDA.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXS.L и IGDA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS.L показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у IGDA.L с доходностью 12.35%.
SPXS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- -98.77%
- 3 года*
- -74.10%
- 5 лет*
- -54.92%
- 10 лет*
- -27.38%
IGDA.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- 10.35%
- С начала года
- 12.35%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXS.L и IGDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.40% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -17.30% |
IGDA.L Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc | 12.35% | 18.76% | 17.94% | 29.70% | -20.97% |
Correlation
The correlation between SPXS.L and IGDA.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between SPXS.L and IGDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск
SPXS.L
IGDA.L
Сравнение SPXS.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS.L | IGDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.52 | 1.32 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.78 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 10.44 | -11.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS.L и IGDA.L
Максимальная просадка SPXS.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.L и IGDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -27.14% | -71.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.07% | -9.69% | -89.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.07% | -20.14% | -78.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.90% | -3.48% | -95.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -6.96% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.57% | 2.59% | +77.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS.L и IGDA.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) составляет 2.73%, в то время как у Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что SPXS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 4.17% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 11.85% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.43% | 14.79% | +84.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.13% | 17.67% | +29.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.27% | 17.67% | +17.60% |
Сравнение комиссий SPXS.L и IGDA.L
SPXS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS.L и IGDA.L
Ни SPXS.L, ни IGDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SPXS.L and IGDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.
SPXS.L is categorized as S&P 500, while IGDA.L is Global Equities. SPXS.L tracks S&P 500 Index, while IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Their fees differ too: 0.05% for SPXS.L and 0.40% for IGDA.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXS.L и IGDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор