PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXS.L с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPXS.L и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXS.L показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у IGDA.L с доходностью 12.35%.


SPXS.L

1 день
0.07%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
9.13%
С начала года
10.40%
1 год
-98.77%
3 года*
-74.10%
5 лет*
-54.92%
10 лет*
-27.38%

IGDA.L

1 день
0.08%
1 месяц
-1.36%
6 месяцев
10.35%
С начала года
12.35%
1 год
27.05%
3 года*
18.57%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXS.L и IGDA.L


2026 (YTD)2025202420232022
SPXS.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
10.40%-98.82%25.56%27.00%-17.30%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc
12.35%18.76%17.94%29.70%-20.97%

Correlation

The correlation between SPXS.L and IGDA.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г.

0.95

The correlation between SPXS.L and IGDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

SPXS.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXS.L
Ранг доходности на риск SPXS.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS.L: 33
Ранг коэф-та Мартина

IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPXS.LIGDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.52

1.32

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.78

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

10.44

-11.67

SPXS.L vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS.L на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа IGDA.L равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS.L и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXS.L и IGDA.L

Максимальная просадка SPXS.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.L и IGDA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPXS.LIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-27.14%

-71.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.07%

-9.69%

-89.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.07%

-20.14%

-78.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.90%

-3.48%

-95.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-6.96%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

80.57%

2.59%

+77.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS.L и IGDA.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) составляет 2.73%, в то время как у Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что SPXS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPXS.LIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

4.17%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

11.85%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.43%

14.79%

+84.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.13%

17.67%

+29.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.27%

17.67%

+17.60%

Сравнение комиссий SPXS.L и IGDA.L

SPXS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS.L и IGDA.L

Ни SPXS.L, ни IGDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, SPXS.L and IGDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.

SPXS.L is categorized as S&P 500, while IGDA.L is Global Equities. SPXS.L tracks S&P 500 Index, while IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Their fees differ too: 0.05% for SPXS.L and 0.40% for IGDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXS.L и IGDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор