Сравнение SPXS.L с FWRA.L
SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPXS.L returned -74.10%/yr vs 19.12%/yr for FWRA.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPXS.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXS.L и FWRA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS.L показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у FWRA.L с доходностью 10.94%.
SPXS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- -98.77%
- 3 года*
- -74.10%
- 5 лет*
- -54.92%
- 10 лет*
- -27.38%
FWRA.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.94%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXS.L и FWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.40% | -98.82% | 25.56% | 10.97% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 10.94% | 22.42% | 18.04% | 10.02% |
Correlation
The correlation between SPXS.L and FWRA.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between SPXS.L and FWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск
SPXS.L
FWRA.L
Сравнение SPXS.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS.L | FWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.52 | 1.35 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.76 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 11.00 | -12.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS.L и FWRA.L
Максимальная просадка SPXS.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.L и FWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -16.50% | -82.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.07% | -8.78% | -90.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.07% | -16.50% | -82.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.90% | -1.27% | -97.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -1.92% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.57% | 2.20% | +78.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS.L и FWRA.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) составляет 2.73%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что SPXS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 3.20% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 10.58% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.43% | 12.88% | +86.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.13% | 13.60% | +33.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.27% | 13.60% | +21.67% |
Сравнение комиссий SPXS.L и FWRA.L
SPXS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS.L и FWRA.L
Ни SPXS.L, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SPXS.L and FWRA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for FWRA.L.
SPXS.L is categorized as S&P 500, while FWRA.L is Global Equities. SPXS.L tracks S&P 500 Index, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.05% for SPXS.L and 0.15% for FWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXS.L и FWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор