PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXN с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXN с SPYM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM).

SPXN и SPYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SPYM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXN и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXN и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		-3.00%18.74%24.35%28.57%-18.87%27.04%22.15%31.50%-3.85%20.84%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		-3.54%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Доходность по периодам

С начала года, SPXN показывает доходность -3.00%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции SPXN превзошли акции SPYM по среднегодовой доходности: 15.19% против 14.24% соответственно.

SPXN

1 день
0.02%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-0.75%
1 год
20.73%
3 года*
18.79%
5 лет*
12.36%
10 лет*
15.19%

SPYM

1 день
0.09%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.61%
3 года*
18.45%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPXN:
SPXN с SPYSPXN с SPXVSPXN с VOOSPXN с LITSPXN с SPXLSPXN с QQQSPXN с IWY
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Сравнение комиссий SPXN и SPYM

SPXN берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Доходность на риск

SPXN vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXN
Ранг доходности на риск SPXN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXN c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXNSPYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.97

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.48

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.52

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

7.13

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXN vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXN на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYM равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXN и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXNSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.97

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.79

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.58

+0.26

Корреляция

Корреляция между SPXN и SPYM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXN и SPYM

Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPYM в 1.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		1.02%0.98%1.12%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.15%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Просадки

Сравнение просадок SPXN и SPYM

Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и SPYM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXNSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-54.46%

+22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-8.90%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

-24.48%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

-33.87%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-5.46%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-7.21%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.57%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXN и SPYM

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что SPXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXNSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

5.26%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

9.47%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

18.24%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

16.80%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

17.99%

-0.31%