Сравнение SPXJ.L с IAPD.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L).

SPXJ.L и IAPD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXJ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г.. IAPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pacific NR USD. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXJ.L и IAPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXJ.L и IAPD.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SPXJ.L iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)	7.42%	11.54%	7.16%	-1.01%	4.28%	5.67%	1.82%	15.19%	-5.97%	13.88%
IAPD.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS	12.11%	22.91%	9.51%	8.99%	11.40%	6.82%	-11.63%	11.98%	-8.55%	8.25%

Доходность по периодам

С начала года, SPXJ.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у IAPD.L с доходностью 12.11%. За последние 10 лет акции SPXJ.L уступали акциям IAPD.L по среднегодовой доходности: 8.25% против 9.99% соответственно.

SPXJ.L

1 день: 0.29%

1 месяц: -0.86%

С начала года: 7.42%

6 месяцев: 6.68%

1 год: 21.64%

3 года*: 8.16%

5 лет*: 6.16%

10 лет*: 8.25%

IAPD.L

1 день: 0.26%

1 месяц: -0.36%

С начала года: 12.11%

6 месяцев: 19.60%

1 год: 41.57%

3 года*: 18.33%

5 лет*: 12.75%

10 лет*: 9.99%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

Название символа

iShares Asia Pacific Dividend UCITS

Часто сравнивают с SPXJ.L:

SPXJ.L с SPY SPXJ.L с XDEQ.L SPXJ.L с ASDV.L SPXJ.L с CSKR.L SPXJ.L с CSP1.L SPXJ.L с IKOR.L SPXJ.L с ISAC.L

Часто сравнивают с IAPD.L:

IAPD.L с 100D.L IAPD.L с JEPQ IAPD.L с NOBL IAPD.L с CNDX.L IAPD.L с IJR IAPD.L с VOO IAPD.L с SCHD

Сравнение комиссий SPXJ.L и IAPD.L

SPXJ.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IAPD.L в 0.59%.

SPXJ.L

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

IAPD.L

iShares Asia Pacific Dividend UCITS

Доходность на риск

SPXJ.L vs. IAPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXJ.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IAPD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXJ.L c IAPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SPXJ.L	IAPD.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.52	3.16	-1.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.97	3.87	-1.91
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.62	-0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.76	6.59	-4.82
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.55	24.84	-17.29
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXJ.L vs. IAPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXJ.L на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа IAPD.L равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXJ.L и IAPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SPXJ.L	IAPD.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.52	3.16	-1.65
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.48	1.02	-0.55
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	0.64	-0.07
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	0.56	0.00

Корреляция

Корреляция между SPXJ.L и IAPD.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXJ.L и IAPD.L

Дивидендная доходность SPXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности IAPD.L в 4.94%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SPXJ.L iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)	2.72%	2.93%	3.42%	3.60%	3.75%	2.84%	2.63%	3.63%	3.71%	3.36%	3.20%	3.30%
IAPD.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS	4.94%	5.67%	6.72%	7.29%	8.34%	7.53%	4.77%	7.26%	7.70%	6.15%	5.60%	8.10%

Просадки

Сравнение просадок SPXJ.L и IAPD.L

Максимальная просадка SPXJ.L за все время составила -32.61%, что меньше максимальной просадки IAPD.L в -52.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXJ.L и IAPD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	SPXJ.L	IAPD.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-32.61%	-52.66%	+20.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.25%	-8.75%	-0.50%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.62%	-16.88%	-0.74%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.61%	-37.53%	+4.92%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.30%	-3.84%	-0.46%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.61%	-7.41%	+0.80%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.79%	1.83%	+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXJ.L и IAPD.L

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что SPXJ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SPXJ.L	IAPD.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.48%	4.08%	+0.40%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.64%	8.34%	+0.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.58%	13.10%	+1.48%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.98%	12.43%	+2.55%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.46%	15.54%	+1.92%

Сравнение SPXJ.L с IAPD.L

Доходность

Сравнение доходности SPXJ.L и IAPD.L

Сравнение доходности по годам SPXJ.L и IAPD.L

Доходность по периодам

SPXJ.L

IAPD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SPXJ.L и IAPD.L

Доходность на риск

SPXJ.L vs. IAPD.L — Ранг доходности на риск

SPXJ.L

IAPD.L

Сравнение SPXJ.L c IAPD.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SPXJ.L vs. IAPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXJ.L и IAPD.L

Просадки

Сравнение просадок SPXJ.L и IAPD.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SPXJ.L и IAPD.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)