Сравнение SPXI.TO с SMST.L
SPXI.TO (BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF) and SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) are both Inverse Equities funds. Over the past year, SPXI.TO returned -14.29% vs 346.09% for SMST.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPXI.TO и SMST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXI.TO торгуется в CAD, в то время как SMST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMST.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPXI.TO показывает доходность -7.79%, что значительно выше, чем у SMST.L с доходностью -52.45%.
SPXI.TO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- -6.61%
- С начала года
- -7.79%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.77%
- 5 лет*
- -9.54%
- 10 лет*
- -13.40%
SMST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 45.98%
- 6 месяцев
- -30.29%
- С начала года
- -52.45%
- 1 год
- 346.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXI.TO и SMST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXI.TO BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF | -7.79% | -13.79% | -0.36% |
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | -52.45% | 9,404.52% | -95.02% |
Correlation
The correlation between SPXI.TO and SMST.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXI.TO vs. SMST.L — Ранг доходности на риск
SPXI.TO
SMST.L
Сравнение SPXI.TO c SMST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (SPXI.TO) и Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXI.TO | SMST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.36 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.71 | -4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 6.58 | -8.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXI.TO и SMST.L
Максимальная просадка SPXI.TO за все время составила -92.06%, что меньше максимальной просадки SMST.L в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXI.TO и SMST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXI.TO | SMST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.06% | -98.00% | +5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.02% | -93.19% | +76.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.89% | -87.90% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.25% | -81.02% | +13.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 52.63% | -43.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXI.TO и SMST.L
Текущая волатильность для BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (SPXI.TO) составляет 3.92%, в то время как у Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) волатильность равна 76.77%. Это указывает на то, что SPXI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXI.TO | SMST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 76.77% | -72.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 188.70% | -178.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 224.76% | -211.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 27,736.17% | -27,719.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 27,736.17% | -27,718.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXI.TO и SMST.L
Ни SPXI.TO, ни SMST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPXI.TO and SMST.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and Leverage Shares.
Подберите оптимальное распределение для SPXI.TO и SMST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор