Сравнение SPXE с VUAA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L).
SPXE и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и VUAA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXE и VUAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | -4.77% | 18.03% | 25.72% | 27.71% | -20.58% | 27.93% | 20.62% | 14.10% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | -4.06% | 17.37% | 25.27% | 26.68% | -18.63% | 29.34% | 17.66% | 12.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXE показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у VUAA.L с доходностью -4.06%.
SPXE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 14.20%
VUAA.L
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXE и VUAA.L
SPXE берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPXE vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск
SPXE
VUAA.L
Сравнение SPXE c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXE | VUAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.14 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.65 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.13 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 8.63 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.14 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.79 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SPXE и VUAA.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и VUAA.L
Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 1.06% | 0.99% | 1.09% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXE и VUAA.L
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и VUAA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -34.05% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -11.75% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -24.36% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -5.41% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -5.20% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.05% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и VUAA.L
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что SPXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 4.87% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 8.72% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 16.07% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 15.97% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 17.88% | -0.50% |