Сравнение SPXE.L с SPXS.L
SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds from Invesco - SPXE.L tracks the S&P 500 Scored & Screened Index while SPXS.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXE.L returned 13.46%/yr vs -55.04%/yr for SPXS.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SPXE.L charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXE.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXE.L показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у SPXS.L с доходностью 8.95%.
SPXE.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 8.48%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.24%
- 5 лет*
- -55.04%
- 10 лет*
- -27.46%
Сравнение доходности по годам SPXE.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.48% | 17.97% | 24.55% | 28.40% | -18.00% | 32.29% | 28.38% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.95% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 35.29% |
Correlation
The correlation between SPXE.L and SPXS.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between SPXE.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXE.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
SPXE.L
SPXS.L
Сравнение SPXE.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXE.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.51 | +0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | -1.00 | +3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | -1.22 | +11.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXE.L и SPXS.L
Максимальная просадка SPXE.L за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXE.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -99.07% | +74.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -99.07% | +90.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -99.07% | +79.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.93% | -99.07% | +75.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -98.91% | +96.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -7.69% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 80.82% | -78.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE.L и SPXS.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) имеют волатильность 3.04% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXE.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.01% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 9.33% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 99.43% | -87.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 47.12% | -30.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 35.28% | -16.10% |
Сравнение комиссий SPXE.L и SPXS.L
SPXE.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE.L и SPXS.L
Ни SPXE.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SPXE.L and SPXS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for SPXE.L.
SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.09% for SPXE.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXE.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор