Сравнение SPXE.L с G500.L
SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - SPXE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Index, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXE.L returned 13.46%/yr vs 11.39%/yr for G500.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPXE.L charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXE.L и G500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXE.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXE.L показывает доходность 8.48%, а G500.L немного выше – 8.57%.
SPXE.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 8.48%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
G500.L
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.27%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXE.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.48% | 17.97% | 24.55% | 28.40% | -18.00% | 32.29% | 23.04% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 8.57% | 26.32% | 22.89% | 31.47% | -28.53% | 27.78% | 32.88% |
Correlation
The correlation between SPXE.L and G500.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.87 |
The correlation between SPXE.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXE.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
SPXE.L
G500.L
Сравнение SPXE.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXE.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.56 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 5.87 | +4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXE.L и G500.L
Максимальная просадка SPXE.L за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXE.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -39.54% | +15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -12.56% | +3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -17.75% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.93% | -39.54% | +15.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -1.93% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -8.08% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 3.35% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE.L и G500.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) составляет 3.04%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что SPXE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXE.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.77% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 11.77% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 15.07% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 20.38% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 20.09% | -0.91% |
Сравнение комиссий SPXE.L и G500.L
SPXE.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE.L и G500.L
Ни SPXE.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPXE.L and G500.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for SPXE.L.
SPXE.L is categorized as S&P 500, while G500.L is US Equities. SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Their fees differ too: 0.09% for SPXE.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXE.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор