Сравнение SPXD с BHYB
SPXD (Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF) and BHYB (Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF) are both exchange-traded funds - SPXD is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while BHYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXD charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for BHYB.
Доходность
Сравнение доходности SPXD и BHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXD показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у BHYB с доходностью 2.08%.
SPXD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BHYB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXD и BHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 10.76% | 4.54% |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 2.08% | 3.55% |
Correlation
The correlation between SPXD and BHYB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXD vs. BHYB — Ранг доходности на риск
SPXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BHYB
Сравнение SPXD c BHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) и Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXD | BHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXD и BHYB
Максимальная просадка SPXD за все время составила -7.53%, что больше максимальной просадки BHYB в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD и BHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXD | BHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -4.23% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.09% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -0.39% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD и BHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXD | BHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 3.43% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 4.67% | +6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 4.67% | +6.17% |
Сравнение комиссий SPXD и BHYB
SPXD берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BHYB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD и BHYB
Дивидендная доходность SPXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности BHYB в 6.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 6.31% | 6.57% | 7.04% | 0.75% |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 1.40% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXD and BHYB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXD is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXD is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for BHYB.
BHYB has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 1.40% for SPXD.
SPXD is categorized as Large Cap Value Equities, while BHYB is High Yield Bonds. SPXD tracks S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while BHYB tracks ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.09% for SPXD and 0.20% for BHYB.
Подберите оптимальное распределение для SPXD и BHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор