PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXD.L с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXD.L с XLKQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXD.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - SPXD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXD.L returned 13.92%/yr vs 25.27%/yr for XLKQ.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SPXD.L charges 0.05%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.

Доходность

Сравнение доходности SPXD.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPXD.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPXD.L показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 23.51%.

SPXD.L

1 день
-0.02%
1 месяц
3.27%
С начала года
10.44%
6 месяцев
10.84%
1 год
27.67%
3 года*
22.39%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—

XLKQ.L

1 день
-2.18%
1 месяц
10.88%
С начала года
23.51%
6 месяцев
22.58%
1 год
51.80%
3 года*
36.62%
5 лет*
25.27%
10 лет*
26.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXD.L и XLKQ.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		10.44%17.53%25.57%26.91%-18.50%29.67%17.90%13.21%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		23.51%24.49%41.63%59.85%-29.07%35.05%42.15%21.46%

Correlation

The correlation between SPXD.L and XLKQ.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2019 г.

0.85

The correlation between SPXD.L and XLKQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXD.L и XLKQ.L

Секторы
SPXD.L
XLKQ.L

Технологии

35.6%
91.2%

Финансовые услуги

11.8%
7.3%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%
1.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SPXD.L
35.6%
XLKQ.L
91.2%

Финансовые услуги

SPXD.L
11.8%
XLKQ.L
7.3%

Коммуникационные услуги

SPXD.L
11.2%
XLKQ.L

-

Потребительский циклический сектор

SPXD.L
10.1%
XLKQ.L

-

Здравоохранение

SPXD.L
8.5%
XLKQ.L

-

Промышленность

SPXD.L
8.3%
XLKQ.L
1.5%

Потребительский защитный сектор

SPXD.L
4.9%
XLKQ.L

-

Энергетика

SPXD.L
3.5%
XLKQ.L

-

Коммунальные услуги

SPXD.L
2.4%
XLKQ.L

-

Недвижимость

SPXD.L
1.9%
XLKQ.L

-

Сырьевые материалы

SPXD.L
1.8%
XLKQ.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Часто сравнивают с SPXD.L:
SPXD.L с CSPX.LSPXD.L с SPXP.LSPXD.L с FBCVXSPXD.L с SPYSPXD.L с VOOSPXD.L с D5BM.DESPXD.L с SPPY.DE
Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L

Доходность на риск

SPXD.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXD.L
Ранг доходности на риск SPXD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXD.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXD.LXLKQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.69

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.52

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.14

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

9.57

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXD.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXD.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKQ.L равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXD.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXD.LXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.69

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.09

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.17

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SPXD.L и XLKQ.L

Максимальная просадка SPXD.L за все время составила -33.98%, примерно равная максимальной просадке XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD.L и XLKQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXD.LXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.98%

-35.00%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-16.81%

+8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-26.96%

+8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.17%

-35.00%

+10.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-3.14%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-5.75%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

5.53%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXD.L и XLKQ.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) составляет 3.10%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что SPXD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXD.LXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

6.83%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

14.91%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

19.61%

-8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

23.32%

-7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

22.22%

-4.52%

Сравнение комиссий SPXD.L и XLKQ.L

SPXD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXD.L и XLKQ.L

Дивидендная доходность SPXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		1.08%1.16%1.31%1.51%1.68%1.30%1.55%1.87%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXD.L and XLKQ.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.14% for XLKQ.L.

SPXD.L is categorized as S&P 500, while XLKQ.L is Technology Equities. SPXD.L tracks S&P 500 Index, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.05% for SPXD.L and 0.14% for XLKQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXD.L и XLKQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор