PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXD.L с IGUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXD.L с IGUS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXD.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) and IGUS.L (iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Invesco and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXD.L returned 13.92%/yr vs 11.27%/yr for IGUS.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPXD.L charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for IGUS.L.

Доходность

Сравнение доходности SPXD.L и IGUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPXD.L торгуется в USD, в то время как IGUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPXD.L показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у IGUS.L с доходностью 9.56%.

SPXD.L

1 день
-0.02%
1 месяц
3.27%
С начала года
10.44%
6 месяцев
10.84%
1 год
27.67%
3 года*
22.39%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—

IGUS.L

1 день
0.12%
1 месяц
2.09%
С начала года
9.56%
6 месяцев
11.05%
1 год
25.55%
3 года*
24.45%
5 лет*
11.27%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXD.L и IGUS.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		10.44%17.53%25.57%26.91%-18.50%29.67%17.90%13.21%
IGUS.L
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF		9.56%26.25%22.56%31.05%-29.08%27.40%18.15%16.34%

Correlation

The correlation between SPXD.L and IGUS.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2019 г.

0.88

The correlation between SPXD.L and IGUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXD.L и IGUS.L

Секторы
SPXD.L
IGUS.L

Технологии

35.6%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SPXD.L
35.6%
IGUS.L
35.6%

Финансовые услуги

SPXD.L
11.8%
IGUS.L
11.8%

Коммуникационные услуги

SPXD.L
11.2%
IGUS.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

SPXD.L
10.1%
IGUS.L
10.2%

Здравоохранение

SPXD.L
8.5%
IGUS.L
8.5%

Промышленность

SPXD.L
8.3%
IGUS.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

SPXD.L
4.9%
IGUS.L
4.9%

Энергетика

SPXD.L
3.5%
IGUS.L
3.5%

Коммунальные услуги

SPXD.L
2.4%
IGUS.L
2.3%

Недвижимость

SPXD.L
1.9%
IGUS.L
1.9%

Сырьевые материалы

SPXD.L
1.8%
IGUS.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF

Часто сравнивают с SPXD.L:
SPXD.L с CSPX.LSPXD.L с SPXP.LSPXD.L с FBCVXSPXD.L с SPYSPXD.L с VOOSPXD.L с D5BM.DESPXD.L с SPPY.DE
Часто сравнивают с IGUS.L:
IGUS.L с VUAG.LIGUS.L с VUSA.LIGUS.L с CSP1.LIGUS.L с WENS.LIGUS.L с JPJP.LIGUS.L с SAEMXIGUS.L с GSPX.L

Доходность на риск

SPXD.L vs. IGUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXD.L
Ранг доходности на риск SPXD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IGUS.L
Ранг доходности на риск IGUS.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGUS.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGUS.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGUS.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGUS.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGUS.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXD.L c IGUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXD.LIGUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.73

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.59

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.02

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

8.01

+6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXD.L vs. IGUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXD.L на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа IGUS.L равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXD.L и IGUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXD.LIGUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.73

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.55

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.60

+0.34

Просадки

Сравнение просадок SPXD.L и IGUS.L

Максимальная просадка SPXD.L за все время составила -33.98%, что меньше максимальной просадки IGUS.L в -43.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD.L и IGUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXD.LIGUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.98%

-43.75%

+9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-12.78%

+4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-18.55%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.17%

-40.12%

+15.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.77%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-7.80%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.23%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXD.L и IGUS.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) составляет 3.10%, в то время как у iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что SPXD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXD.LIGUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.82%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

11.07%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

14.88%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

20.53%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

21.11%

-3.41%

Сравнение комиссий SPXD.L и IGUS.L

SPXD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IGUS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXD.L и IGUS.L

Дивидендная доходность SPXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как IGUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IGUS.L
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		1.08%1.16%1.31%1.51%1.68%1.30%1.55%1.87%

Часто задаваемые вопросы

SPXD.L and IGUS.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for IGUS.L.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SPXD.L and 0.20% for IGUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXD.L и IGUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор