PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPX5.L с SPY5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPX5.L с SPY5.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds from State Street - SPX5.L tracks the S&P 500 Index while SPY5.L tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPX5.L returned 16.17%/yr vs 16.22%/yr for SPY5.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPX5.L и SPY5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPX5.L торгуется в GBP, в то время как SPY5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPX5.L показывает доходность 10.53%, а SPY5.L немного выше – 10.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPX5.L имеют среднегодовую доходность 16.17%, а акции SPY5.L немного впереди с 16.22%.

SPX5.L

1 день
0.05%
1 месяц
4.52%
С начала года
10.53%
6 месяцев
9.89%
1 год
29.03%
3 года*
19.03%
5 лет*
14.92%
10 лет*
16.17%

SPY5.L

1 день
0.01%
1 месяц
5.45%
С начала года
10.76%
6 месяцев
10.39%
1 год
29.07%
3 года*
19.09%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPX5.L и SPY5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		10.53%9.34%27.47%19.75%-9.01%30.96%13.52%26.74%-0.04%11.63%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		10.73%9.06%27.55%20.31%-9.02%30.50%14.06%25.87%0.54%11.98%

Correlation

The correlation between SPX5.L and SPY5.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2012 г.

0.91

The correlation between SPX5.L and SPY5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPX5.L и SPY5.L

Секторы
SPX5.L
SPY5.L

Технологии

35.6%
38.0%

Финансовые услуги

11.8%
11.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.8%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.3%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

3.5%
3.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

SPX5.L
35.6%
SPY5.L
38.0%

Финансовые услуги

SPX5.L
11.8%
SPY5.L
11.3%

Коммуникационные услуги

SPX5.L
11.2%
SPY5.L
10.6%

Потребительский циклический сектор

SPX5.L
10.1%
SPY5.L
9.8%

Здравоохранение

SPX5.L
8.5%
SPY5.L
8.4%

Промышленность

SPX5.L
8.3%
SPY5.L
7.6%

Потребительский защитный сектор

SPX5.L
4.9%
SPY5.L
4.7%

Энергетика

SPX5.L
3.5%
SPY5.L
3.4%

Коммунальные услуги

SPX5.L
2.3%
SPY5.L
2.6%

Недвижимость

SPX5.L
1.9%
SPY5.L
1.8%

Сырьевые материалы

SPX5.L
1.8%
SPY5.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с SPX5.L:
SPX5.L с SPYSPX5.L с SPXP.LSPX5.L с VUSA.DESPX5.L с VUSA.LSPX5.L с VOOSPX5.L с IUSA.LSPX5.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с SPY5.L:
SPY5.L с SPYSPY5.L с CSPX.LSPY5.L с VUSA.DESPY5.L с VOOSPY5.L с CSP1.LSPY5.L с VUAA.LSPY5.L с SWRD.L

Доходность на риск

SPX5.L vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPX5.L
Ранг доходности на риск SPX5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX5.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX5.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX5.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX5.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX5.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPY5.L
Ранг доходности на риск SPY5.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPX5.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPX5.LSPY5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.45

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.33

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.45

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

4.02

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

13.69

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPX5.L vs. SPY5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPX5.L на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY5.L равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPX5.L и SPY5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPX5.LSPY5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.45

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.97

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.98

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.01

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SPX5.L и SPY5.L

Максимальная просадка SPX5.L за все время составила -25.45%, примерно равная максимальной просадке SPY5.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX5.L и SPY5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPX5.LSPY5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-25.97%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-7.19%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-21.10%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-21.10%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.45%

-25.97%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.19%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-3.27%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.12%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPX5.L и SPY5.L

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) составляет 2.67%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что SPX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPX5.LSPY5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.42%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

8.52%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

11.82%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

15.35%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

16.47%

-0.95%

Сравнение комиссий SPX5.L и SPY5.L

И SPX5.L, и SPY5.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPX5.L и SPY5.L

Дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что сопоставимо с доходностью SPY5.L в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.98%1.04%1.21%1.39%0.98%1.40%1.76%1.71%2.36%1.49%1.68%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.97%1.06%1.19%1.40%0.99%1.28%1.71%2.20%2.29%1.64%1.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SPX5.L and SPY5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPX5.L and SPY5.L have the same expense ratio: 0.09% per year.

SPX5.L tracks S&P 500 Index, while SPY5.L tracks S&P 500.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPX5.L и SPY5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор