PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPX5.L с SPXD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPX5.L с SPXD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and SPXD.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from State Street and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPX5.L returned 14.92%/yr vs 15.15%/yr for SPXD.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPX5.L charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for SPXD.L.

Доходность

Сравнение доходности SPX5.L и SPXD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPX5.L торгуется в GBP, в то время как SPXD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPX5.L показывает доходность 10.53%, а SPXD.L немного выше – 10.85%.

SPX5.L

1 день
0.05%
1 месяц
4.52%
С начала года
10.53%
6 месяцев
9.89%
1 год
29.03%
3 года*
19.03%
5 лет*
14.92%
10 лет*
16.17%

SPXD.L

1 день
-0.05%
1 месяц
4.58%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.08%
1 год
29.09%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPX5.L и SPXD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		10.53%9.34%27.47%19.75%-9.01%30.96%13.52%9.12%
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		10.85%9.16%27.77%20.57%-8.81%30.89%14.44%8.68%

Correlation

The correlation between SPX5.L and SPXD.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2019 г.

0.93

The correlation between SPX5.L and SPXD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPX5.L и SPXD.L

Секторы
SPX5.L
SPXD.L

Технологии

35.6%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SPX5.L
35.6%
SPXD.L
35.6%

Финансовые услуги

SPX5.L
11.8%
SPXD.L
11.8%

Коммуникационные услуги

SPX5.L
11.2%
SPXD.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

SPX5.L
10.1%
SPXD.L
10.1%

Здравоохранение

SPX5.L
8.5%
SPXD.L
8.5%

Промышленность

SPX5.L
8.3%
SPXD.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

SPX5.L
4.9%
SPXD.L
4.9%

Энергетика

SPX5.L
3.5%
SPXD.L
3.5%

Коммунальные услуги

SPX5.L
2.3%
SPXD.L
2.4%

Недвижимость

SPX5.L
1.9%
SPXD.L
1.9%

Сырьевые материалы

SPX5.L
1.8%
SPXD.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SPX5.L:
SPX5.L с SPYSPX5.L с SPXP.LSPX5.L с VUSA.DESPX5.L с VUSA.LSPX5.L с VOOSPX5.L с IUSA.LSPX5.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с SPXD.L:
SPXD.L с CSPX.LSPXD.L с SPXP.LSPXD.L с FBCVXSPXD.L с SPYSPXD.L с VOOSPXD.L с D5BM.DESPXD.L с SPPY.DE

Доходность на риск

SPX5.L vs. SPXD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPX5.L
Ранг доходности на риск SPX5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX5.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX5.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX5.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX5.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX5.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPXD.L
Ранг доходности на риск SPXD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPX5.L c SPXD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPX5.LSPXD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.46

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.31

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.45

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

4.02

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

13.71

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPX5.L vs. SPXD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPX5.L на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXD.L равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPX5.L и SPXD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPX5.LSPXD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.46

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.99

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.92

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SPX5.L и SPXD.L

Максимальная просадка SPX5.L за все время составила -25.45%, примерно равная максимальной просадке SPXD.L в -26.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX5.L и SPXD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPX5.LSPXD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-26.07%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-7.17%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-20.92%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-20.92%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.19%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-3.66%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.11%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPX5.L и SPXD.L

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) составляет 2.67%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что SPX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPX5.LSPXD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.41%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

8.47%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

11.71%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

15.31%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

17.09%

-1.57%

Сравнение комиссий SPX5.L и SPXD.L

SPX5.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPXD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPX5.L и SPXD.L

Дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SPXD.L в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.98%1.04%1.21%1.39%0.98%1.40%1.76%1.71%2.36%1.49%1.68%
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		1.08%1.16%1.31%1.51%1.68%1.30%1.55%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPX5.L and SPXD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPXD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for SPX5.L.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for SPX5.L and 0.05% for SPXD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPX5.L и SPXD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор