PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPVM с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPVM с SPYM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM).

SPVM и SPYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. SPYM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPVM и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPVM и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.19%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		-4.35%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Доходность по периодам

С начала года, SPVM показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции SPVM уступали акциям SPYM по среднегодовой доходности: 11.59% против 14.13% соответственно.

SPVM

1 день
1.49%
1 месяц
-3.93%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.84%
1 год
22.71%
3 года*
15.71%
5 лет*
10.53%
10 лет*
11.59%

SPYM

1 день
2.90%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-1.77%
1 год
17.73%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.77%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с MTUMSPVM с VOOSPVM с VTVSPVM с RPV
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Сравнение комиссий SPVM и SPYM

SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.

SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Доходность на риск

SPVM vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVM c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPVMSPYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.98

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.49

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.53

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

7.31

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPVM vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа SPYM равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPVMSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.98

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.58

+0.03

Корреляция

Корреляция между SPVM и SPYM составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и SPYM

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SPYM в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.03%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.16%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Просадки

Сравнение просадок SPVM и SPYM

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и SPYM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPVMSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-54.46%

+9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-12.02%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-24.48%

+5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-33.87%

-11.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-6.26%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-7.21%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.52%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и SPYM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 3.55%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPVMSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

5.28%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

9.46%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

18.24%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

16.81%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

17.99%

+1.60%