PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPVM с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPVM и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPVM показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 1.83%.


SPVM

1 день
0.76%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.00%
1 год
28.99%
3 года*
19.25%
5 лет*
11.13%
10 лет*
12.34%

CSHP

1 день
-0.03%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPVM и CSHP


2026 (YTD)20252024
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
9.93%20.47%1.95%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF
1.83%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between SPVM and CSHP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.03

The correlation between SPVM and CSHP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Доходность на риск

SPVM vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8585
Ранг коэф-та Мартина

CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVM c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPVMCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-8.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-24.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

6.46

-5.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

65.45

-61.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.80

381.67

-364.87

SPVM vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 2.51, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPVM и CSHP

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и CSHP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPVMCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-0.08%

-45.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-0.06%

-6.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.04%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-0.00%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

0.01%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и CSHP

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что SPVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPVMCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

0.16%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

0.27%

+7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

0.36%

+11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

0.41%

+16.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

0.41%

+19.15%

Сравнение комиссий SPVM и CSHP

SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и CSHP

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности CSHP в 3.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF
3.91%5.39%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
2.02%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Часто задаваемые вопросы


SPVM and CSHP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPVM has higher volatility (3.27%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, SPVM dropped -45.35% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, SPVM leads with 28.99% vs 3.94% for CSHP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPVM has performed better with a 28.99% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for SPVM.

CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 2.02% for SPVM.

SPVM is categorized as Momentum, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for SPVM and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPVM и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор